トレード徹底検証「ビットコインのアノマリー」曜日編 1

       

1. アノマリーとは、値動きのクセ

投資をやっている方なら、一度は「アノマリー」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

一言で言うと、アノマリーは「値動きのクセ」。

例えば、金(ゴールド)は12月が上がりやすいと言われていますが、その理由はしっかり”ある”ようで実は諸説があり確かなものが何かは判然としません。しかし、2017年の12月も金はしっかりと上昇したのです。

そんな値動きのクセのことを、投資の世界では「アノマリー」と呼んでいます。

さて、今回はそんなアノマリーを、ビットコインで探っていきたいと思います。

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2. まずは仮説を立てる

検証をするには、アイデアや仮説が必要です。

今回探るのは、曜日のアノマリー。つまり、「上がりやすい、下がりやすい曜日があるのでは・・?」というものです。

仮説:上がりやすい、下がりやすい曜日があるのでは

検証に使用するツールは、現在、データ分析の分野でもっとも勢いがあるPythonというプログラミング言語です。

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3. 検証方法の流れ

検証は次のような流れで行います。

  1. BTC/JPY の価格データを取得
  2. 終値を元に前日比(%)を算出
  3. 曜日ごとにデータをまとめる
    • 曜日ごとの合計
    • 曜日ごとの上昇の合計
    • 曜日ごとの下降の合計

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4. いざ、検証!

4-1. 価格データを取得、グラフで確認

どこからデータを取得したかは割愛します。以下が取得したBTC/JPYのグラフです。

2017年以外の値動きがまったくわからないので、ログスケールのグラフも確認します。

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4-2. 終値をもとに前日比を算出

念のため、グラフ化して確認します。

前日比100%(つまり価格が倍)以上の値動きもありましたが、他が見づらくなるので100%以上は割愛。

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4-3. 曜日ごとにデータをまとめる

全期間を一気にまとめることもできるのですが、今回は1年ごとに区切って、データをまとめます。

2012年
前日比 前日比− 前日比+
Weekday
33.697422 -54.437189 88.134611
52.811316 -28.167025 80.978341
30.904462 -30.668418 61.572880
92.311457 -54.886893 147.198350
18.906576 -57.513561 76.420137
20.616526 -31.249137 51.865663
-66.655279 -76.571180 9.915901

まずは、2012年。

もっとも成績が良さそうなのは木曜日ですね。「前日比(%)」の合計がもっとも大きく、「前日比ー(マイナス)」に対する「前日比+(プラス)」の割合も優秀です。

 

2013年
前日比 前日比− 前日比+
Weekday
175.260716 -54.296256 229.556972
173.171636 -70.655902 243.827538
55.472592 -138.592477 194.065069
59.076606 -118.932628 178.009233
42.314332 -96.736721 139.051053
-21.127310 -117.343981 96.216671
54.387219 -76.366323 130.753543

次に、2013年。

優秀なのは月曜日と火曜日で、前日比マイナスとプラスの比率を考えると月曜日に分がありそうです。

 

2014年
前日比 前日比− 前日比+
Weekday
137.384276 -219.186556 356.570832
32.787009 -142.849356 175.636364
20.102236 -185.518660 205.620895
573.777517 -184.203586 757.981103
3.068685 -128.236079 131.304765
45.642487 -166.995203 212.637690
-32.840758 -112.783553 79.942796

2014年はダントツで木曜日に軍配が上がりました。

 

2015年
前日比 前日比− 前日比+
Weekday
8.869264 -62.189186 71.058450
8.868228 -55.790832 64.659060
-49.998441 -91.842032 41.843590
36.465667 -35.951425 72.417092
38.180848 -25.970564 64.151412
-5.971616 -61.274214 55.302597
24.519420 -55.956244 80.475664

2015年は木曜日と金曜日が良いですが、これまでの数字と比較すると見劣りします。

 

2016年
前日比 前日比− 前日比+
Weekday
14.672590 -19.456803 34.129393
-11.100906 -49.309528 38.208622
21.882264 -34.040122 55.922386
16.580951 -33.750636 50.331586
18.942736 -35.920460 54.863196
31.546808 -22.261856 53.808664
-0.220138 -40.845456 40.625318

2016年もぱっとしないですね。強いて言うならば、土曜日が良いですが、物足りないです。

 

2017年
前日比 前日比− 前日比+
Weekday
110.190012 44.475260 154.665272
49.288466 -52.090465 101.378931
29.783347 -79.223645 109.006992
63.275834 -103.661788 166.937622
-13.630439 -116.150715 102.520277
50.263859 -75.381622 125.645481
49.512714 -40.255513 89.768227

2017年は月曜日が優秀です。ダントツですね!

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5. まとめ

さて、2012年から2017年までの前日比のデータを比較してきましたが、簡単にまとめると以下のようになります。

2012年 木曜日(+92.31)
2013年 月曜日(+175.26)、火曜日(+173.17)
2014年 木曜日(+573.78)
2015年 木曜日(+36.47)、金曜日(+38.18)
2016年 土曜日(+31.55)
2017年 月曜日(+110.19)

これを見ると、「大きく上がる年は月曜日か木曜日が上昇しやすい傾向にある」ということが読み取れそうです。

しかし、月曜日か木曜日が上昇しやすいのなら大きく上がらない年も同じように月曜日か木曜日に上昇してほしいものですし、欲を言えば月曜日か木曜日のどちらかであって欲しいですね。トレードの根拠にするには少し物足りないかもしれません。ちょっと残念な結果です。

この他にも、1週間のトレードパターンの検証もやってみましたので、次回はそのお話をしてみようと思います!

乞うご期待(^^)!

Wrote by「U」

 

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