トレード徹底検証「ダブル移動平均」編 3

       

 

過去の検証記事はコチラ!

 

2001年〜2005年の結果

さて、シリーズでお送りしている6つ目の手法、「ダブル移動平均」。「「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されているトレード手法の検証結果を再現してみよう!」というコンセプトでお送りしています。16年間16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしています^^

今回は2001年から5年間のチャートとともに振り返ります!

ダブル移動平均とは――

上のチャートは今回の「ダブル移動平均」のエントリーとイグジットを説明するためのものです。今回は、移動平均線のクロスで決済とエントリーを一気に行い、それ以外のストップは一切使用しません。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。16年で資産が約11倍になった検証結果です。

全体の結果の詳細はコチラの記事で解説しています!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

手法の全体の雰囲気は、グラフにして「資金の推移」「ドローダウンの推移」「リスクの推移」「資金管理用の数値(N)の価値の推移」(すべて前回の記事に掲載したグラフ)等を見れば分かります。しかし、細かい点で、はたして何が「成果の違い」に影響を与えているのかまでは、分析することができません。かといって、売買履歴とにらめっこして分析するのは非常に効率が悪い。そこで、実際のチャートにエントリーとイグジットを表示させて見比べていくわけですね。

 

資金の推移(2001~2005)

まずは、この5年間の資金の推移を確認します。長期のトレンドフォローであるため、良いトレンドをつかむまではドローダウンが発生しやすい。2001年の後半にかけてドローダウンが発生し、その後は含み益が大きく伸びています。オレンジが未決済の含み益を含む資産の増減、青い線は、決済済みの資産の推移。決済までの期間があるため、未決済と決済済みの差が大きくなる傾向が強いです。

 

日経225(2001〜2005)

お、この5年間、日経225はトレードしなかったようです。新しい展開です。

 

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • トレンドの目安: チャートに沿って動いて行くとトレンドに乗れていて利益の状態で、横ばいで動きがない場合は損失の状態です。

 

NYダウ(2001〜2005)

NYダウは、3回エントリーしています。移動平均のクロスで途転されていることが分かりますね。3回目のエントリーは、かなり削られていますが利益で終えています。

 

ドイツ株価指数(2001〜2005)

ドイツ株も、大きく削られてこそいますが利益で終えています。

 

イギリス株価指数(2001〜2005)

イギリス株はエントリーなし。

 

香港ハンセン指数(2001〜2005)

香港ハンセンは利益で終えています。ここまで、かなり良い勝率です。

 

USDJPY(2001〜2005)

ドル円はプラスマイナスゼロくらいで終えています。

 

EURUSD(2001〜2005)

ユーロドルは、エントリーして持ち越しですね。

 

GBPUSD(2001〜2005)

ポンドも同じく持ち越し。

 

AUDUSD(2001〜2005)

豪ドルはかなり大きな利益が上がったようです。

 

 

CHFUSD(2001〜2005)

カナダドルも大きな利益で、途転したポジションを持ち越し。

 

CADUSD(2001〜2005)

カナダドルは大きな利益のまま持ち越し。

 

NY金(2001〜2005)

NY金は2001年のクロスでエントリーしていればかなりの利益でしたが、残念ながらエントリーされず。

 

 

NY白金(2001〜2005)

お、NY金の代わり(?)にプラチナが大きく伸びています。

 

NYパラジウム(2001〜2005)

パラジウムは暴落に上手く乗れたようです。

 

 

WTI原油(2001〜2005)

ふむ。原油はエントリーなしですね。

 

 

シカゴコーン(2001〜2005)

シカゴコーンははっきりとしたトレンドがなく、大きな利益は上がりませんでした。

 

2001年から2005年の総括

さて、取引回数が最も少ない手法でありながら勝率が5割という驚異的なこの手法ですが、なぜこのようなことが起きるのか――ボクは、「取引参加者が多い時間軸はエッジが失われやすく、容易に参加できな時間軸にエッジが残されているのではないか」と考えています。

例えば、兼業の投資家が参加しづらいスキャルピングや、今回取り上げている超・長期の手法などです。

超・長期の手法は簡単なようで、実は手法に対する「確固たる自信」がないと続けることができません。なぜなら、損失や、利益が半減するのを、年単位の長期にわたって耐えなければならないからです。これは生半可な覚悟でできることではありません。でも、だからこそエッジが残されてる――のではないかなあ・・と、妄想しています・・!

では、今日はこのあたりで。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました^^

(仕事人「U」)

 

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