仕事人「U」のトレード徹底検証 ATRチャネルブレイクアウト編③

過去の検証記事はコチラ!

2001年〜2005年の結果

シリーズで、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されている「ATRチャネルブレイクアウト」のトレード手法の検証結果をお送りしています。

今回は2001年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

 

ATRチャネルブレイクアウトとは――

これは日足ですよ!めちゃくちゃ長期の投資手法です。です^^

細かなトレードルールはコチラで解説しています。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために全体の結果も載せておきますね^^

前回、紹介したことですが、16年で資産が23倍になった検証結果です。

詳細はコチラの記事をご覧ください!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

 

日経225(2001〜2005)

さて、まずは日経225です。

はい。幸先わるいスタートですね。2回エントリーして、いずれもマイナスで終わっています。

エントリーの数が少ないのが、この手法の最大の特徴です。5年間でたった2回のエントリー。それであれだけ利益がでるのだからスゴイ。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • ATR_High、ATR_Low: このラインを価格が上(下)抜けるとエントリーします。
  • ExtiPrice: エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。

 

NYダウ(2001〜2005)

さてさて、こちらも良くないですね…! エントリー後、早々に損切り。こんな感じで大丈夫なのでしょうか…。少し心配になってきちゃいますね。

 

ドイツ株価指数(2001〜2005)

やっとこさ! ドイツ株価指数は良い感じです。エントリー後、プラス方向に伸びていますね!

 

イギリス株価指数(2001〜2005)

イギリス株価指数は非常に良いですね。最初に持ったポジションこそ損切りでしたが、2回目のポジションは大きく利益確定。実に3年近く持ち続けました。耐えに耐えてといった感じでしょうか。

 

香港ハンセン指数(2001〜2005)

お次は香港ハンセン指数。こちらは中々のように見えます。

 

USDJPY(2001〜2005)

ドル円はあまりパッとしませんね。

 

EURUSD(2001〜2005)

ユーロドルは4回中、利確が1回。

 

GBPUSD(2001〜2005)

ポンドドルも全体では利益になっていそうです。

 

AUDUSD(2001〜2005)

豪ドルは高値から大きく利益を削られて決済。それでも利益の幅を考えれば上々。「頭と尻尾はくれてやれ」と言いますが、こんなにあげてしまっていいものか…。

 

CHFUSD(2001〜2005)

スイスフランも長期のポジションがありましたが、大きな利益を出すことなく終えています。

 

CADUSD(2001〜2005)

カナダドルは良いポジションを保持しています。

 

NY金(2001〜2005)

NY金の長期チャートを見るとこの頃はずっと上昇しているように見えますが、意外と利益が出ている場面は少ないようです。

一定以上の勢いがないとエントリーしない手法であることから、勢いが足りていなかったと考えられます。

 

NY白金(2001〜2005)

白金はあまりエントリーしていないですね。シグナルがでても、他にエントリーしている銘柄が一定以上ある場合は見送ります。

 

NYパラジウム(2001〜2005)

パラジウムのこの暴落をとっていないのはもったいないですね…!!

この頃も他にポジションをもっていたのでしょう。システム的なトレードはこういう機会損失があります(裁量でも逃す可能性はありますが)。

 

WTI原油(2001〜2005)

原油はたった1回のエントリー。しかし長期保有しています。

 

シカゴコーン(2001〜2005)

シカゴコーンは変動が大きいですね。季節要因がある穀物だからかな?この手法にはあまり向いてなさそうです。しかしどうなるかわからないのが相場。2006年以降に期待しましょう!

 

2001年から2005年の総括

さて、16銘柄の5年間のチャートを見てきました。

ボクがこれらのチャートを最初に見たときに感じたのは、例えるなら時間足に日足相当の指標を表示させているような感覚です。

ATRに関してはちょっと違うと思いますが、例えばこのチャートを月足にした場合、日足でEMA350だったものは、月足でEMA16相当になります(350営業日を1ヶ月の営業日数である21で割ると16.6となる)。

つまりですよ。

この手法って、「月足のほんのり短期のトレンドフォローと似ている」とも言えるような手法なわけです。

小次郎講師は「チャートはフラクタルである」と教えてくれましたが、「ホントにその通りだなあ」と感じたわけです。(フラクタル:ある図形の一部が、図形全体とよく似た形を含むような図形

つまり、「分足だろうと、時間足でも、日足、週足、月足でも、トレンドフォローは有効なんだな」という結論です。

我々が待てないだけで、もしかしたら年足でも有効なのかもしれないですね。

そんなところです。

さて、

今日はこのあたりで終わりにしようと思います^^

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(仕事人「U」)