仕事人「U」のトレード徹底検証 タートルズ編④

検証の結果発表!

皆さん、こんばんは^^!

いよいよ検証の結果発表に入ります!

今回は、まず全体の結果をみていきます。その後、期間ごとに「どんなトレードをしてその結果になったのか」をチャートつきで解説していきたいと思います!

このバックテストのポイントは、相関係数を算出してタートルズの分散投資を再現しているところです!

その銘柄数、実に16銘柄!

もちろん、ユニットを使ったリスク・資金管理も忠実に再現しています!

これは(今のところ)他の検証ツールにはありません!

 

 

全体の結果

ではでは、結果発表です^^!

資産の推移

まずは、資産の推移です。

年単位でみても、結構負けている年がありますね。。16年で資産は約21倍。取れるときにガッツリとって、損はそれなりに抑えている印象です。

CAGRという数値がありますが、平均的な年利を表しています。全期間のCAGRが21.37%ですが、これは毎年21%の利益を上げた複利運用と同等の結果ということです^^

結果、勝てる手法ではあります。

しかし、小次郎講師が常々おっしゃっている「安定投資家」には程遠い結果と言えそうですね。

トレードの成績

成績はこんな感じです。年ごとのトレード成績。

N比というのは、「取ったリスクに対して何倍の損益か」を表しています。リスクによる平準化ですね。

16年間16銘柄。トレード回数にして実に3337回。「大数の法則」としても十分な取引量だと思います。

  • 勝率: 41.2%
  • リスクリワード比率: 2.69倍

 

まとめ

資産が21倍。

これをどう捉えるかは人次第ですが、結果としては「悪くはない」といったところでしょうか。

小次郎講師が推進する「安定投資家」にはほど遠いです。

が!、リスク・資金管理が機能することは、バッチリ証明されていますね!

さて、実際にどのようなトレードが繰り広げられたのでしょうか。

次回以降、何回かに分けて解説していこうと思います^^!