仕事人「U」のトレード徹底検証 ボリンジャーバンド・ブレイクアウト編①

       

 

過去の検証記事はコチラ!

 

本「タートル流 投資の魔術」より

引き続き、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法の検証を再現していきます^^!

この本は、タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれたもので、タートルズの手法の細かな数字などが掲載されています。「まだ読んだことないよ」「知らなかったよ」という方は、大変勉強になりますのでぜひ読んでみてください^^

前回の記事をお読みいただいていた方はご存知かと思いますが、この本の中で、いくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。

リスク・資金管理は同じ一定のスキームを使用し、エントリーとイグジットのスキームを変えながら検証したという以下のバックテストを順番に再現しているのです^^!

  • ATRチャネルブレイクアウト
  • ボリンジャーチャネルブレイクアウト
  • ドンチャンチャネル
  • 時限付ドンチャン
  • ダブル移動平均
  • トリプル移動平均

前回再現したのは、ATRチャネルブレイクアウト。本に掲載されている結果とおよそ遜色ないデータになりました。

今回、検証を再現するのは「ボリンジャーバンドのブレイクアウト」です!

実は、すでに検証は終わって結果を知っているのですが、ちょっとビックリするようなデータでした。

少しだけお話すると、タートルズのドンチャンチャネル・ブレイクアウトとATRチャネル・ブレイクアウトの良いとこだけを合わせたような結果です。最終的な損益も最も良いものでした。

今回は、前提のルールの説明をします^^

 

ボリンジャーバンド・ブレイクアウトと検証の基本的なルール

今回の検証のルールをご紹介します!

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

  • 1年ごとの管理とする(1月スタート)
  • 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
  • 1ユニット = 投資金の0.5% = ATR20 = 1回のトレード量(以下、「1N」)
    • ↑1回のトレードで0.5%のリスクしかとらないよ!ということです^^
  • ユニットで分散投資をする
    • 単一銘柄で4Nまで
    • 強相関の銘柄は6Nまで
    • 中相関の銘柄は10Nまで
    • 買いの銘柄は12Nまで
    • 売りの銘柄は12Nまで
    • 全体で最大24Nまで
      • 「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

  • 350日ボリンジャーバンド
    • 350日単純移動平均線(SMA350)
    • 上限:SMA350+2.5σ
    • 下限:SMA350−2.5σ

非常に長期でのボリンジャーバンドです。この本以外で、こんな長期間のボリンジャーバンドはみたことがありません。

グラフにするとこんな感じです!

 

エントリーのシグナル

ボリンジャーバンドのブレイクアウトでエントリーします^^

こんな場面ですね!

 

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングっていうのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

  • エントリーの価格から 2分の1N プラス方向に動いたら追加
  • 1回につき 1N追加する
  • 1銘柄につき最大4N(タートルズは「ロード」という)

手仕舞い

使用するテクニカル分析

  • SMA350

損切りでも利益確定でも関係ありません!とにかくSMA250をマイナス方向に抜けたら決済です。

こういうことですね!

 

検証市場

  • 株価指数
    • 日経225
    • NYダウ
    • FTSE(イギリス株価指数)
    • DAX(ドイツ株価指数)
    • HSI(香港ハンセン指数)
  • 為替
    • 米ドル/円
    • ユーロ/米ドル
    • ポンド/米ドル
    • 豪ドル/米ドル
    • スイスフラン/米ドル
  • 海外商品
    • NY金
    • NY白金
    • NYパラジウム
    • WTI原油
    • シカゴコーン

流動性を鑑みて、独断と偏見で選んでいます。もちろん、本に掲載されている銘柄とは違います。

 

まとめ

さてさて、今回の記事は終始ルールの説明でした。超長期のシステムです!

もう一度書きますが、結果はこれまで行ったタートルズ関連の検証の中で最も良いものでした! その結果の良さに非常にビックリしました。(思わず一人で「おぉ〜」と小さな声を出してしまうくらいでした笑)

次回は、全体の結果を公表しますね!乞うご期待!!

最後までお読みいただき、ありがとうございました^^

(仕事人「u」)

 

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