仕事人「U」のトレード徹底検証 タートルズ編⑧

       

検証結果を様々な角度から検証する

前回、終った風だった「タートルズ編」ですが、なんと続きを書きます…!

ちょっと色々とプログラムを組んでいるうちに、お見せしても恥ずかしくないような、それでいてためになりそうなグラフがいくつかできあがりましたので公開します^^!

何のためにみるのか

1つ目の理由は、検証のプログラムが問題なく動いたかどうかの確認です。上手く動いていないと、突拍子もない推移になっていたりするものです。グラフ化するとプログラムの不具合をサクッと見つけられることがあります。

2つ目の理由は、成績の確認です。テクニカル指標を入れ替えたり資金管理のスキームを調節したりするので、それによって各数値がどう変化したかを見ます。

最終的に儲かればそれで良いのですが、資金が目減りしている期間(ドローダウンといいます)が長いと精神的にきつかったりもするので、そのへんもトータルで良い手法が理想です。

さっそくグラフを

純資金(未決済含む)の推移

これは単純で、元金1000万円で開始したものが、どのように増減したのかを表しています。何度もお見せしたものですね。

 

純資産(未決済含む)の推移(%)

これは上のグラフをパーセントで表したものです。最大で29倍になっていたことが分かります。

 

年毎の損益(%)

これはパーセントの推移を年毎でリセットしたものです。損する年は小さくおさえて、稼ぐ年は大きく利益をあげていることが分かると思います。損が小さいと言っても30~40%くらい目減りしてしまっているようです。

 

1Nの価値の推移

小次郎講師やタートルズの資金管理の最重要ファクター「N」。ユニットの単位のことで、投資金の1%を表していたり、各銘柄の20日ATRと合わせていたりします。

緑の線が「1Nの価値の推移」となっていますが、この緑の数字の1%が1N価値です(ちょっと表現が違いますね)。

基本的には年初の所持金(点線)の1%なのですが、ドローダウン(損)がでると、「年初の所持金 - ドローダウン × 2」とします。50%のドローダウンがでると、その年は取引ができなくなってしまいます。

 

ポジションリスクの推移

買い、売り、トータルで何Nのリスクを取っているか、その推移を表しています。2001年ごろとリーマン・ショックの頃の売りポジションが異様に多いですね。

 

ドローダウンの推移(%)

ドローダウンの幅は小さく、期間は短いほうが良いです。しかし、結構大きなドローダウンが頻発していることが分かります。個人的には「日足でやるのならある程度しょうがないのかな」といったイメージです。

 

ドローダウンの期間(日)

オレンジは年毎で区切っていて青の点線は区切らず集計しているのですが、最大でおよそ2年のドローダウンが発生しています。結構な精神力がいりますね。。

 

総括

検証をするたびに、このような確認作業をしています。ちなみにボクは基本日足で取引していて、2016年にそこそこの損を出しました。年が明けて検証してみると、検証結果もほぼ同様の結果。すごーーーーーーく ホ ッ としたのを覚えています…笑

大きく長期間のドローダウンはやはりキツイものがありますね。

 

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