トレード徹底検証「改良版ダブル移動平均」5

       

過去の検証記事はコチラ!

 

2006〜2010年、どこでトレードしたのか

今回は、2001年からの全16年間のうち、2006〜2010年の売買をチャートともにみていこうと思います。もちろん、改良の前後を比較しながらです!

前回までの記事はコチラ

  1. 改良したポイントの詳細
  2. 改良前後の成績を数字で比較
  3. 改良前後の成績をグラフで比較
  4. 2001~2005年の取引をチャートで解説

 

「改良版ダブル移動平均」の成績

以前検証したダブル移動平均システムを改良することで、最終残高が大幅に改善されたことをお伝えしました。

未決済を含む純資産ベースの最終残高

  • もとのダブル移動平均システム:1000万円 → 2億888万円
  • 改良版ダブル移動平均システム:1000万円 → 6億9658万円

 

ダブル移動平均システムのざっくり概要と、改良点

詳細は、過去の記事でご紹介していますので、そちらをご覧ください。

ダブル移動平均システムのざっくり概要

  • 資金管理とリスク管理をきっちり
  • 350日と100日の移動平均のクロスでエントリーとエグジット
  • ピラミッティング(増し玉)あり
  • 16銘柄での分散投資
改良点

  • 資金管理のベースを「決済済み現金資産 → 未決済を含む純資産
  • 強相関のエントリーの制限を「6% → 4%
  • 中相関のエントリーの制限を「10% → 6%
  • ピラミッティングの基準を「0.5-ATR → 1-ATR

 

2006〜2010年の損益の推移

ビフォー

アフター

グラフを比較してみると、全体のアップダウンは似たタイミングのようにみえます。2010年末時点での資金の増加幅は改良後の方が多いですが、2009年から2010年にかけての動きに大きな違いがあります。改良前は大きく資金が増加していましたが、改良後はドローダウンが継続。これは、おそらくエントリーに違いがあったと思われます。

 

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

日経225

ビフォー

アフター

日経225はエントリーが減っています。大きなトレンドを逃しています。

 

NYダウ

ビフォー

アフター

NYダウはエントリーが増えています。2009年ごろの値動きは、資金のドローダウンの時期と重なります。

 

ドイツ株価指数

ビフォー

アフター

ドイツ株価指数もエントリーが増えて、長期の下降トレンドで利益をあげることができています。が、下降トレンドがピークをつけて値段を戻した時期と、資金のドローダウンの時期が重なっています。どうやら、リーマン・ショック後の大きなトレンドで利益をあげて、その後の戻りで資金を大きく減らしているようです。

 

イギリス株価指数

ビフォー

アフター

イギリス株価指数のエントリーには違いがないようです。

 

香港ハンセン指数

ビフォー

アフター

香港ハンセン指数は持ち越したポジションが大きな利益に。リーマン・ショック後の下降トレンドでエントリーしましたが、その後の戻しでほぼすべての利益を消化しました。

 

ドル円

ビフォー

アフター

ドル円にも大きな変化はありません。

 

ユーロ/米ドル

ビフォー

アフター

ユーロも大きな相違点はありませんでした。

 

ポンド/米ドル

ビフォー

アフター

ポンドはエントリーが減りました。

 

豪ドル/米ドル

ビフォー

アフター

豪ドルも変わらずです。

 

スイスフラン/米ドル

ビフォー

アフター

スイスフランは1エントリー増えました。利益のまま持ち越しです。

 

カナダドル/米ドル

ビフォー

アフター

カナダドルもほぼ変わらず。

 

NY金

ビフォー

アフター

NY金は前回から持ち越したポジションを決済し、その後、改良前にエントリーしていたトレンドにはエントリーできなかったようです。

 

NY白金

ビフォー

アフター

プラチナは変わりなし。

 

NYパラジウム

ビフォー

アフター

改良前は金をエントリーしてパラジウムはエントリーなし、改良後は金がエントリーなしでパラジウムはエントリー。ここで多少のバランスはとれていそうです。

 

WTI原油

ビフォー

アフター

原油のエントリーも増えましたが、ほぼもみ合いでパッとしないです・・!

 

シカゴコーン

ビフォー

アフター

シカゴコーンは1エントリー増えています。プラスのまま持ち越しですね。

 

まとめ

エントリーを見ると、全体の半分以上は前回と同じエントリーのように見えます。改良前の大きな利益のエントリーがなくなったかと思えば、改良後、別のエントリーで大きな利益をとる。少ないシグナルではありますが、結果、全体としてのバランスがとれいているように思えます。

一方で、2009年から2010年にかけての資産の推移のように、改良前はさほど大きなドローダウンではなかったのに、改良後に大きなドローダウンになってしまった場面もありました。

エントリーだけでみると、そこまでの差があるようにはみえないため、資金管理やリスク管理の変更の影響によるものかもしれません。

もう一点、この手法は、リーマン・ショックのような金融市場全体が同じ動きをするようなタイミングに弱いです。金融ショックが起きるとトレンドが発生するので、多くの銘柄で利益がでます。しかし、その後、次のシグナル(移動平均のクロス)へ向けた押しや戻しで多くの銘柄がドローダウンにみまわれます。

この融通のきかなさは、長期投資の大きな弱点かもしれません。これを防ぐには、相関係数などで同じ動きを察知してエントリーを避けるなどの予防が必要です。

さて、今日はこのあたりで。次回は、残りの2011〜2016年のチャートをみていきます。

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