仕事人「U」のトレード徹底検証 タートルズ編⑤

       

2001年〜2005年の結果

シリーズでタートルズの手法の検証結果をお送りしています。

今回は2001年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

この記事から読み始める方のために全体の結果も載せておきますね^^

参考:資産の推移

前回、紹介したことですが、16年で資産が21倍になった検証結果です。

詳細はこちらの記事をご覧ください^^

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

どんなチャートのときにエントリーしてイグジットするのかは、画像つきで紹介したこちらの記事をご覧ください^^

ここでお伝えしたいのは、「タートルズの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。

損小利大の一例をみてもらって、「これを日足でなくて時間足でやったらスゴイじゃないか!!」みたいなことが伝わればうれしいです^^

 

日経225(2001〜2005)

トレンドで、利益をしっかり伸ばしています。

一定以上の傾きのトレンドになるとしっかり取れているのがわかると思います。

逆に傾きが弱かったりノイズが多かったりだとか、なんだか煮え切らない値動きのときはあまり取れません。

トレンドフォローは取りやすいときだけ取ります^^

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線はテクニカル分析ではありません。エントリーやイグジットの価格です。

EntryPriceはエントリーした価格です。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。

それに対してLO2〜3はEntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格です。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースが多々ありますが、その場合は線が残っています。

ExtiPriceは、日毎の損切りや利益確定の水準です。「このラインをマイナス方向に割れたら決済するよ」っていう価格を毎日算出させています。これは価格の動きやピラミッティングの状況で変わります。

 

NYダウ(2001〜2005)

2003年頃、それなりにトレンドがあるように見えてエントリーしていないのは分散投資の影響です。似た値動きの銘柄がある場合は値動きの強い銘柄をエントリーします。

 

ドイツ株価指数(2001〜2005)

小さくて見づらいですが、2003年頃をさかいにして値動きの大きさ(ボラティリティ)が変わっているのがわかるでしょうか。

こういう相場であっても、銘柄が違くても、タートルズの手法で平準化してリスク・資金管理をしています。

どんな銘柄でも、どんな時間軸でどんな値動きであっても、一定のリスク・資金管理をすることができるんです!

これが一番大事!

 

イギリス株価指数(2001〜2005)

FTSEは煮え切らない値動きが多いですね。こういうのはエントリーやイグジットの手法を変えることで利益を取れる可能性があります。

タートルズのリスク・資金管理は現在でも世界最高水準と言われていますが、トレードエッジ(エントリーとかイグジットのタイミング)はあまり良いものではなく、今ではもっと良いものが研究・開発されているようです。

 

香港ハンセン指数(2001〜2005)

この時代に香港ハンセン指数の取引ができたかどうかは置いておいて、、、価格データが取得できたので入れてみています。

なかなかトレンドが多いですね^^

 

USDJPY(2001〜2005)

人気の高い銘柄は流動性が高くて良いのですが、煮え切らない値動きが多い(ような気がします)です。

それでも取れるトレンドは出てくるものです。

良くないときは、「迷わず、しっかり、すぐに損切る」に限ります。

 

EURUSD(2001〜2005)

この頃のユーロは成績が良いですね。素晴らしい。

 

GBPUSD(2001〜2005)

ユーロと似た動きです。

2003年頃のエントリーをユーロと比較すると、しっかり値動きを強い方を多くエントリーできている感じがします。

 

AUDUSD(2001〜2005)

豪ドルもユーロやポンドと似た動き。

こうなってくると、豪欧英ではなく米による値動きなのかな?なんてことがわかってきます。

 

CHFUSD(2001〜2005)

2001年から大きな上昇トレンドがあって、その中での買いシグナルだけエントリーしています。

 

CADUSD(2001〜2005)

この頃CADUSDは現在と市場の仕組みが違かったようです。それでも価格データは取得できるのです。そしてテクニカル分析も計算できるのです!

 

NY金(2001〜2005)

金は一貫して上昇トレンドのように見えますが、それでも煮え切らない値動きのときは取れません。そういうものです。(この割り切りがけっこう大事だったりします)

もちろん、時間足にしてトレードをすればもっと取れるようになります。あとは時間的リソース(短期売買には時間的な余裕が必要)と売買コスト(手数料等)との戦いです。

 

NY白金(2001〜2005)

この頃の貴金属はスゴイですね。価格が倍以上になっています。資源相場が良かった時代です。

 

NYパラジウム(2001〜2005)

ボクは話しか聞いたことないですが、ある事件でパラジウムのとんでもない暴落があったんだそうです。価格が金と白金に対して、一転価格が5分の1に…! 相場というのは、いつ何があるのかわからないものです。

そんな暴落でも利益を取りますが、300日と50日の移動平均でシグナルをフィルタリングしているので、買いエントリー狙いが売りエントリー狙いに切り替わるのには少し時間がかかります。

 

WTI原油(2001〜2005)

2003年頃まではあまり気持ちの良い利益が取れていないですね。単一銘柄で取引をすることもひとつのリスクです。

 

シカゴコーン(2001〜2005)

300日と50日の移動平均でのフィルタリングが翻弄されるような値動きですね。(大きな価格の波が多い!)

こんな銘柄もあります。そして、こういう銘柄でも取れるときはとれます^^

 

2001年から2005年の総括

さてさて、ばーっとチャートで振り返ってきましたが、これがトレンドフォローの実例です。

単一銘柄であっても、長期でずーーーっとトレンドフォローを徹底すれば利益になります。

分散投資は「損失の期間を減らしたい」とか、「成績を良くしたい」とか、そういう目的で行われています。銘柄数が多くなれば、その分チャンスも増えますからね^^!

正直、2006年以降もやることは変わらないのですが、、、

でもでも!、「いつでもトレンドさえあれば変わらず取れる」という証明のために! 引き続きご紹介していきます!

 

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