トレード徹底検証「時間帯のアノマリー」日経平均版

過去の検証記事はコチラ!

 

特徴的な、値動きのクセがありました!
(この記事の所要時間は5分程度です)

 

1.日経平均の時間帯によるアノマリー

今回の記事では、日本人なら誰もが注目する(?)日経平均のアノマリーをさぐっていきます。
少し細かく、30分刻みの分析をしてみます。

結果、そこそこ役に立つデータがみえてきました!

 

2.価格データを取得

インターネット上から、日経平均の5分足のデータを取得しました。
2013年以降のデータで、30分足にリサンプルしています。

 

3.足ごとの変動率

足ごとの始値から終値までの変動率を算出します。
前時刻と比較すると(終値と終値)、場と場の間が飛んでしまうので、「始値と終値」で比較しています。

縦軸は「%」です。
30分の値動きの変動率を平均してみると±1%前後。最大でも±3%前後の変動に収まることがわかりますね。

 

4.合計、平均、データの”バラつき

各時間ごとに、合計と平均、データのバラつきを出して、全体を俯瞰します。

細かくみていくと色々あるのですが、
この記事では赤枠部分に注目してみます。

 

合計

まずは、変動率の単純合計を確認してみます。
なんとなく、上がりやすい、下がりやすい時間がありそうに見えますね。

11:30と15:00は場が終わる時間ですから、当然、変動はありません。

 

平均

平均も出してみましたが、各時刻のサンプル数が一緒なので、「合計」とまったく同じ形です。

 

変動率のバラつき

これは、価格変動のバラつきです。
数値が大きければ大きいほど、価格がよく動く(変動幅が大きい)時間帯だということです。

このグラフをみると、9:00~9:30がもっとも動く時間帯だということがわかりますね。
後場が終わる頃も比較的動きやすいようです。

 

勝率

勝率は、全体でみると「まんべんなく」といった感じです。
年ごとにみれば若干の偏りは見受けられますが、それが翌年も適用されるわけではなさそうです(つまり当てにはならない)。

 

リスクリワード比率

最後にリスクリワードです。
上昇幅と下降幅を比べていると思ってください。
「1」がイーブンです。

これも時刻によって、偏りがありそうです。

ちなみに、これらのデータに、場と場の間の価格推移は含まれていません。
なぜなら、各足の始値から終値の変動率をみているからです。
「窓を開ける」とかは、関係ないということです。

 

5.年ごとのモデルケース

データを加工すると、価格推移のモデルケースをつくることができます。
平均的な価格推移です。

・9:00~9:30
・10:00~10:30
・13:30~14:00

の時間帯が、
すべての年において上昇傾向があることもわかります。

・12:30~13:00

の時間帯は、
すべての年で下降傾向ですね。

ちょっと気になったので、
5分足のモデルケースも出してみました。

けっこうはっきりと上昇・下降傾向がある局面もありそうですね。

 

6.まとめ

日経平均は仮想通貨と違って、けっこう明確な偏りがあることがわかってきました。

このデータだけでトレードできるようなものではないですが、市場で戦う上で、「うまく使えば役に立つデータ」であると考えています。

次回は、この結果をもとに、パターントレードの検証をしてみたいと思います^^!

乞うご期待!

Wrote by「U」



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