１．１日の中で、上がりやすい、下がりやすい時間帯はあるか
今回は、仮想通貨で時間帯をテーマに探っていきます！
FXだと、海外市場の時間に合わせて「動きやすい時間帯」が存在しますが、はたして仮想通貨にもそのような時間帯があるのか。
価格データ提供元の仕様で１時間足２０００本までという上限がありましたので、2017年の11月頃からの検証になります。
２．価格データを取得
昨今の、大暴騰から暴落までが含まれたデータです。
比較がしやすいように、縦軸を対数目盛にしています。仮想通貨によって、上昇のタイミングが違うのが分かると思います。
前時刻比（造語です）でみるとこんな感じですね。
今回は、外れ値は除外せずに検証してみます。
３．取得した価格データを時刻ごとに分析してみる
なんとなく、日中の時間帯の方が「前時刻比の合計」（sum）の赤い部分が少ない気がします。
こんな感じで、仮想通貨ごとに確認することもできるのですが、あんまりズラ～～ッと並べても面白くないので、今回は控えます。
結論だけ書くと、仮想通貨ごとに見ても、「日中の時間帯の方が良さそう」ということに変わりはありませんでした。
４．グラフ化して視覚的に分析してみる
ヒストグラム（棒グラフ）をみると、項目別の分布がわかります。
Hourはなぜか20～23時のデータ数が少ないです（なんでだろう）。
Sum（合計）は＋25くらいのデータ数がもっとも多いようです。
Win_ptc（勝率）は50％あたりがもっとも多いですね。
RR（リスクリワード）は１倍あたりが多いですね。
全体的に、データがプラスに偏っているのがわかります。
散布図（ドットがたくさんあるやつ）をみると、sumとwin_pct、sumとRRについては強めの相関があります。勝率が高ければsum（合計）が増えるし、RRが高くてもsum（合計）が増えます。
それに対して、勝率とRRには相関が見られません。てんでバラバラです。
そして、sumと時刻の散布図をみると、日中の13時あたりから23時までのsumのマイナス値が少ないのがわかると思います。
別のグラフでもう少し詳しくみていきましょう。
これも散布図ですが、横軸が勝率、縦軸がRRで、円の大きさがでsumを表しています。
13時以降が良さそうということなので、0～12を消してみます。
逆のグラフも見てみましょう。
目盛りが一緒じゃないので少しわかりづらいですが、13時以降の方が全体的に右上に位置しています。つまり、全体的に勝率とRRがちょっと高いということです。
丸の大きさ（sum）も大きいのがわかると思います。
バイオリンプロットも見てみましょう。
まずは勝率。
次に、リスクリワード。
そして、sumです。
０時と９時が特に負けやすい時間帯のようです。
sumのバイオリンプロットだけゼロラインを引いてみましたが、10時以降で、平均値がゼロラインをわれるのは13時と17時だけですね。
５．まとめ
ここまでの分析で、
どうやらお昼から23時頃までの時間帯が良さそうだということが言えそうです。
次回は、時間帯のパターントレードの検証を行います。
上記の仮説がもし正しければ、仮説に準じたパターントレードの成績が良くなるはずです。
それでは、今日はこのあたりで。
Wrote by「U」
