トレード徹底検証「ビットコインで移動平均線大循環分析」2

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「ビットコインで移動平均線大循環分析」の成績は

純資産ベースの最終残高

  • 2012年1月 検証スタート:1000万円
  • 2017年末 検証終了:14億1030万円

この記事では、「ビットコインで移動平均線大循環分析」の成績の詳細を、数字とグラフとともにご紹介していきたいと思います。

 

「検証のルール」のざっくり概要

使用するテクニカル分析

  • 5日指数平滑移動平均線(EMA5)
  • 20日指数平滑移動平均線(EMA20)
  • 40日指数平滑移動平均線(EMA40)

エントリーのシグナル

  1. ステージ1で買いエントリー
  2. ステージ4で売りエントリー

 

イグジットのシグナル

  1. ステージ2で買いエントリーを決済
  2. ステージ5で売りエントリーを決済

 

検証結果(表)

まずは、数字で結果の違いを見ていきます。

 

資金の推移

決済済み現金資産

まずは決済済みの現金資産の推移。1000万円の元金が、順調に推移して14億円にまで増えています。

年利平均128.15%に対して、最大ドローダウンが41.8%、MAR比が3.07倍と非常に良い成績になっています。ビットコインのように大きなトレンドがあり上昇力が強いと驚異的ですね。。

マウントゴックスの事件以降、2014、2015、2016年と少し落ち込んだ時期もありましたが、最終的には大きな利益になっています。

 

未決済を含む純資産

次に、未決済を含む純資産の推移をみてみます。

大きな違いは2016年の損益ですね。また、最大ドローダウンとMAR比も悪化しています。

 

年ごとの売買成績

勝率が48.4%、リスク・リターン比率は10.08倍です。なんとも驚異的な数字ですね。。

6年間のトレードで、マイナスの年はなんと1回だけ。単一銘柄でこの結果も驚くべきものです。

 

銘柄全体での売買成績

銘柄の売買成績ですが、上記、年ごとの売買成績の「全期間」のものと同じ数字です。

 

検証結果(グラフ)

資産の推移(全期間)

全期間の資産の推移です。決済済み現金資産と未決済を含む純資産に差がある期間がトレードをしているところです。トレードの回数がそんなに多くないですね。また、2012年ごろの値動きがつぶれていてまったく読み取れません。

 

資産の推移(全期間、対数目盛)

全期間の損益を見やすくするために、縦軸を対数目盛にしたものです。

もっとも、利益率が大きなトレードが直近の2017年ではなく2013年にあったことがわかります。中国勢がたくさんビットコイン市場に参加して高騰した時期ですね。

 

損益/年の推移(全期間・%)

これは、損益を年ごとで区切ってグラフ化したものです。

このグラフをみても2013年の利益が大きかったことがわかります。資金管理とリスク管理のかいあって損失は小さく抑えられています。

 

ドローダウンの推移

ドローダウンは比較的大きめです。

 

ドローダウンの期間

そして、ドローダウンの期間が長いですね。

 

まとめ

たったひとつの銘柄で、分散投資をせずに検証をして、こんなにも良い成績になったのははじめてです。

良い成績になるんだろうとは思っていましたが、「ここまで良いとは・・・」というのが正直な感想です。

もちろん、移動平均線大循環分析がしっかりとしたトレンドフォローの手法であることもありますが、それ以上にビットコインという銘柄の特性による結果であることは容易に想像できます。

しかし、一方で、ビットコインにはトレード以外のリスクもつきまといました。この事実もしっかりと頭において置かなければいけません。

とくに、ずいぶんと環境の整備のすすんだ現在であっても、短期トレードはとても手を出せるものではありません。この点だけは注意が必要です。

Wrote by「U」



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