トレード徹底検証「改良版ダブル移動平均」4

過去の検証記事はコチラ!

 

2001〜2005年、どこでトレードしたのか

今回は、2001年からの全16年間のうち、2001〜2005年の売買をチャートともにみていこうと思います。もちろん、改良の前後を比較しながらです!

前回までの記事はコチラ

  1. 改良したポイントの詳細
  2. 改良前後の成績を数字で比較
  3. 改良前後の成績をグラフで比較

 

「改良版ダブル移動平均」の成績

以前検証したダブル移動平均システムを改良することで、最終残高が大幅に改善されたことをお伝えしました。

未決済を含む純資産ベースの最終残高

  • もとのダブル移動平均システム:1000万円 → 2億888万円
  • 改良版ダブル移動平均システム:1000万円 → 6億9658万円

 

ダブル移動平均システムのざっくり概要と、改良点

詳細は、過去の記事でご紹介していますので、そちらをご覧ください。

ダブル移動平均システムのざっくり概要

  • 資金管理とリスク管理をきっちり
  • 350日と100日の移動平均のクロスでエントリーとエグジット
  • ピラミッティング(増し玉)あり
  • 16銘柄での分散投資
改良点

  • 資金管理のベースを「決済済み現金資産 → 未決済を含む純資産
  • 強相関のエントリーの制限を「6% → 4%
  • 中相関のエントリーの制限を「10% → 6%
  • ピラミッティングの基準を「0.5-ATR → 1-ATR

 

2001〜2005年の損益の推移

ビフォー

アフター

ふたつのグラフをみると、2003年の最高残高まではほぼ同じくらいの水準で推移しています。しかし、ドローダウンは改良後の方が少し大きい印象です。

その後、2005年までは改良前の手法の方がよく、2005年に改良後の手法がいいトレンドをとったようです。

現金資産の推移は正反対ですね!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

日経225

ビフォー

アフター

改良前の手法ではトレードが一度もありませんでしたが、改良後の手法ではトレードが1回行われています。エントリーしたあと数年はもみ合いでしたが2005年から大きく上昇。資産が大きく伸びた時期と重なっています。

 

NYダウ

ビフォー

アフター

NYダウのエントリーは同じですが、ピラミッティングの回数や量が若干違うようです。

 

ドイツ株価指数

ビフォー

アフター

ドイツ株価指数はエントリーもピラミッティングもほぼ同じ水準で行われたようです。 また、ドイツ株価指数のグラフをみると、ピラミッティングの水準が0.5-ATRから1-ATRに変更されたことがよく分かります。

 

イギリス株価指数

ビフォー

アフター

イギリス株価指数は、改良前と同様にトレードなしです。

 

香港ハンセン指数

ビフォー

アフター

香港ハンセン指数は、改良後のトレードが1回増えています。このポジションもよい影響がありそうです。

 

ドル円

ビフォー

アフター

ドル円も、改良前後での変化はなさそうです。

 

ユーロ/米ドル

ビフォー

アフター

ユーロのエントリーには違いがありませんが、ピラミッティングの数が少し異なるようです。

 

ポンド/米ドル

ビフォー

アフター

ポンドはエントリーとピラミッティングともに同じです。

 

豪ドル/米ドル

ビフォー

アフター

豪ドルは改良後エントリーがなくなりました。

 

スイスフラン/米ドル

ビフォー

アフター

スイスフランは改良前後で1回目のトレードのタイミングが変わりました。これは大きなマイナスです!

 

カナダドル/米ドル

ビフォー

アフター

カナダドルも改良前後での変化はほぼなさそうです。

 

NY金

ビフォー

アフター

ゴールドは、改良後、大きなトレンドに乗れています。

 

NY白金

ビフォー

アフター

プラチナも大きなトレンドに乗りましたが、その前のエントリーがマイナスで終わっています。

 

NYパラジウム

ビフォー

アフター

パラジウムは改良前後での変化がなさそうです。

 

WTI原油

ビフォー

アフター

原油は改良前のエントリーが一度もありませんでしたが、改良後は2回エントリーしています。1回目はマイナスで終わり、2回目で大きなトレンドをつかんでいます。

 

シカゴコーン

ビフォー

アフター

コーンはおおむね同じですが、2〜3回、マイナスのトレードが増えているようです。

 

まとめ

今回の改良ではトレードのシグナルには一切の改良がありませんでした。しかし、トレードする銘柄やタイミングで若干異なるものがありました。

これは、すべて資金管理やリスク管理の影響によるものです。資金管理のベースを現金資産から未決済を含む純資産にすることは、そこまで影響をおよぼす変更なのです!

基本的に利益がでる手法であることから、資金管理のベースを純資産にすることはリスクを多めにとることにつながります。つまり、ドローダウンが大きくなり、リターンも大きくなるのです。

このドローダウンに耐えうる資金管理で、精神的にも動じることなく耐えられるものであれば、いい結果につながっていきます。

勝てるシグナルやルールでトレードすることももちろん大切ですが、「破産」「精神面」を考慮した最大のリスクをとると、あなたのルールのリターンを最大化することができるわけです。(これが一番むずかしいのですが・・)

次回は、引き続き2006年以降のトレードを見ていきます。

超長期の手法は決済されるまでが長く、最初の数年はスタート資金の影響を大きくうけるため、目立った変化が出にくいと思われます。2005年までの利益を活かして、2006年以降は今回以上の大きな変化が出てくるはずです。ご期待ください!

Wrote by「U」



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