目次
2001〜2005年、どこでトレードしたのか
今回は、2001年からの全16年間のうち、2001〜2005年の売買をチャートともにみていこうと思います。もちろん、改良の前後を比較しながらです！
前回までの記事はコチラ
「改良版ダブル移動平均」の成績
以前検証したダブル移動平均システムを改良することで、最終残高が大幅に改善されたことをお伝えしました。
未決済を含む純資産ベースの最終残高
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ダブル移動平均システムのざっくり概要と、改良点
詳細は、過去の記事でご紹介していますので、そちらをご覧ください。
ダブル移動平均システムのざっくり概要
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改良点
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2001〜2005年の損益の推移
ビフォー
アフター
ふたつのグラフをみると、2003年の最高残高まではほぼ同じくらいの水準で推移しています。しかし、ドローダウンは改良後の方が少し大きい印象です。
その後、2005年までは改良前の手法の方がよく、2005年に改良後の手法がいいトレンドをとったようです。
現金資産の推移は正反対ですね！
エントリーとイグジットをチャートでみる
日経225
ビフォー
アフター
改良前の手法ではトレードが一度もありませんでしたが、改良後の手法ではトレードが１回行われています。エントリーしたあと数年はもみ合いでしたが2005年から大きく上昇。資産が大きく伸びた時期と重なっています。
NYダウ
ビフォー
アフター
NYダウのエントリーは同じですが、ピラミッティングの回数や量が若干違うようです。
ドイツ株価指数
ビフォー
アフター
ドイツ株価指数はエントリーもピラミッティングもほぼ同じ水準で行われたようです。 また、ドイツ株価指数のグラフをみると、ピラミッティングの水準が0.5-ATRから１-ATRに変更されたことがよく分かります。
イギリス株価指数
ビフォー
アフター
イギリス株価指数は、改良前と同様にトレードなしです。
香港ハンセン指数
ビフォー
アフター
香港ハンセン指数は、改良後のトレードが1回増えています。このポジションもよい影響がありそうです。
ドル円
ビフォー
アフター
ドル円も、改良前後での変化はなさそうです。
ユーロ／米ドル
ビフォー
アフター
ユーロのエントリーには違いがありませんが、ピラミッティングの数が少し異なるようです。
ポンド／米ドル
ビフォー
アフター
ポンドはエントリーとピラミッティングともに同じです。
豪ドル／米ドル
ビフォー
アフター
豪ドルは改良後エントリーがなくなりました。
スイスフラン／米ドル
ビフォー
アフター
スイスフランは改良前後で１回目のトレードのタイミングが変わりました。これは大きなマイナスです！
カナダドル／米ドル
ビフォー
アフター
カナダドルも改良前後での変化はほぼなさそうです。
NY金
ビフォー
アフター
ゴールドは、改良後、大きなトレンドに乗れています。
NY白金
ビフォー
アフター
プラチナも大きなトレンドに乗りましたが、その前のエントリーがマイナスで終わっています。
NYパラジウム
ビフォー
アフター
パラジウムは改良前後での変化がなさそうです。
WTI原油
ビフォー
アフター
原油は改良前のエントリーが一度もありませんでしたが、改良後は２回エントリーしています。１回目はマイナスで終わり、２回目で大きなトレンドをつかんでいます。
シカゴコーン
ビフォー
アフター
コーンはおおむね同じですが、２〜３回、マイナスのトレードが増えているようです。
まとめ
今回の改良ではトレードのシグナルには一切の改良がありませんでした。しかし、トレードする銘柄やタイミングで若干異なるものがありました。
これは、すべて資金管理やリスク管理の影響によるものです。資金管理のベースを現金資産から未決済を含む純資産にすることは、そこまで影響をおよぼす変更なのです！
基本的に利益がでる手法であることから、資金管理のベースを純資産にすることはリスクを多めにとることにつながります。つまり、ドローダウンが大きくなり、リターンも大きくなるのです。
このドローダウンに耐えうる資金管理で、精神的にも動じることなく耐えられるものであれば、いい結果につながっていきます。
勝てるシグナルやルールでトレードすることももちろん大切ですが、「破産」「精神面」を考慮した最大のリスクをとると、あなたのルールのリターンを最大化することができるわけです。（これが一番むずかしいのですが・・）
次回は、引き続き2006年以降のトレードを見ていきます。
超長期の手法は決済されるまでが長く、最初の数年はスタート資金の影響を大きくうけるため、目立った変化が出にくいと思われます。2005年までの利益を活かして、2006年以降は今回以上の大きな変化が出てくるはずです。ご期待ください！
Wrote by「U」
