トレード徹底検証「改良版ダブル移動平均」1

過去の検証記事はコチラ!

 

もっとも良い成果をあげる長期投資

この「トレード徹底検証」では、シリーズで以下のバックテストを行ってきました。

  • ATRチャネルブレイクアウト
  • ボリンジャーチャネルブレイクアウト
  • ドンチャンチャネル
  • 時限付ドンチャン
  • ダブル移動平均
  • トリプル移動平均

これらの検証を活かして導きだした、今現在、検証上の成績がもっとも良い長期投資をご紹介します。

 

どれくらい改善したのか

細かな成果はこれから何回かに分けて公開していきますが、どれくらいかというと、これくらい改善しました。3倍以上です。

未決済を含む純資産ベースの最終残高

  • もとのダブル移動平均システム:1000万円 → 2億888万円
  • 改良版ダブル移動平均システム:1000万円 → 6億9658万円

 

検証のルール

大きな変更点は赤字にしています!

 

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

  • 1年ごとの管理とする(1月スタート)
  • 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
  • 1ユニット = 投資金の0.5% = ATR20 = 1回のトレード量(以下、「1N」)
    • 投資金は「未決済を含む純資産」をもとにする(前回は「決済済みの現金資産」)
  • ユニットで分散投資をする
    • 単一銘柄で4Nまで
    • 強相関の銘柄は4Nまで(前回は6)
    • 中相関の銘柄は6Nまで(前回は10)
    • 買いの銘柄は12Nまで
    • 売りの銘柄は12Nまで
    • 全体で最大24Nまで
        ――「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

 

 

エントリーのルール

使用するテクニカル分析
  • 350日指数平滑移動平均線(EMA350)
  • 100日指数平滑移動平均線(EMA100)

 

エントリーとイグジットのシグナル

この検証のシグナルは、エントリーもイグジットも2本の移動平均線のクロスで行われます。いわゆる途転(どてん)とかReversing Entryと言われるものです。

  1. 前日に移動平均線がクロスしたことを確認
  2. 移動平均線がクロスした方向に途転(ReversingEntry)

短期線が長期線を上抜けたら(ゴールデンクロス)、それまでのポジションを決済し買いでエントリーします。下抜けた場合はその逆です。

分散投資とピラミッティングも行っているので、すべてのシグナルでエントリーするわけではありません。上の図の2016年のシグナルのように、他の銘柄のエントリー状況で見送るケースも多くあります。

 

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングというのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

  • エントリーの価格から 1N プラス方向に動いたら追加(前回は2分の1N)
  • 1回につき 1N追加する
  • 1銘柄につき最大4N(タートルズは「ロード」という)

 

検証市場

  • 株価指数
    • 日経225
    • NYダウ
    • FTSE(イギリス株価指数)
    • DAX(ドイツ株価指数)
    • HSI(香港ハンセン指数)
  • 為替
    • 米ドル/円
    • ユーロ/米ドル
    • ポンド/米ドル
    • 豪ドル/米ドル
    • スイスフラン/米ドル
  • 海外商品
    • NY金
    • NY白金
    • NYパラジウム
    • WTI原油
    • シカゴコーン

本の方が検証の銘柄数が多いため、分散の効果も高くリスクを抑えられていると考えられます。

 

まとめ

さてさて、いかがでしたでしょうか。

前回から大きく変更した点は、たったの4箇所。しかし、成果は3倍以上になっています。

たったの4箇所だけども、非常に重要なファクターなのです。

どのように重要なのか、どのような影響を与えたのか、そんなことにフォーカスをあてて、次回以降、解説して行きたいと思います!

今回も、最後までお読みいただきありがとうございます!

Wrote by「U」



公式インジケーターを利用する



小次郎講師と投資を学ぶ