トレード徹底検証「トリプル移動平均」編 4

 

過去の検証記事はコチラ!

 

2006年〜2010年の結果

このシリーズでは、投資本「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法を検証。16年間16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしています^^

今回はトリプル移動平均。2006年から5年間のチャートとともに振り返ります!

 

トリプル移動平均とは――

トリプル移動平均は次のようなシグナルでトレードを行います。

  • EMA350に対してEMA250とEMA150の2本が上に位置したタイミングで買エントリー
  • EMA350に対してEMA250とEMA150の2本が下に位置したタイミングで売エントリー

  • エントリー後、EMA250がEMA350に対してマイナス方向にクロスしたタイミングでイグジット

非常にシンプルなこの手法。移動平均線の3本使いですが「移動平均線大循環分析」とは似てまったく非なるものです。全然違いますので、誤解されぬようお願いします。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。16年で資産が約7倍になった検証結果です。

全体の結果の詳細はコチラの記事で解説しています!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

手法の全体の雰囲気は、グラフにして「資金の推移」「ドローダウンの推移」「リスクの推移」「資金管理用の数値(N)の価値の推移」(すべて前回の記事に掲載したグラフ)等を見れば分かります。しかし、細かい点で、はたして何が「成果の違い」に影響を与えているのかまでは、分析することができません。かといって、売買履歴とにらめっこして分析するのは非常に効率が悪い。そこで、実際のチャートにエントリーとイグジットを表示させて見比べていくわけですね。

 

資金の推移(2006~2010)

ドローダウンの期間は長いですが、着実に資産を増やしてきています。

 

 

日経225(2006~2010)

日経225は、前回から持ち越したポジションが大きくプラス。その後のポジションも利益を大きく削りながらもプラスです。

これだけ長期で、かつ移動平均だけでトレードしていると、利益が削られるのは止む終えない面もありそうです。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • EMA150:150日指数平滑移動平均線
  • EMA250:250日指数平滑移動平均線
  • EMA350:350日指数平滑移動平均線

 

NYダウ(2006~2010)

NYダウの利益は、日経225とよく似たパターンですね。

 

ドイツ株価指数(2006~2010)

ドイツ株は、2008年の下げから急激に戻し、少々の利益です。その後のポジションはプラスのまま持ち越しですね。

 

イギリス株価指数(2006~2010)

イギリス株も、リーマン・ショック後の戻しで大きく利益を削られています。これほど急激な値動きはなかなか見られません。

 

香港ハンセン指数(2006~2010)

香港ハンセンはほぼプラスマイナスゼロで持ち越し。

 

USDJPY(2006~2010)

ドル円は大きくプラスのまま持ち越しです。

 

EURUSD(2006~2010)

ユーロは大幅なマイナスのまま決済。その後、ほぼプラスマイナスゼロで持ち越しです。

 

GBPUSD(2006~2010)

ポンドは利益のまま持ち越しです。

 

AUDUSD(2006~2010)

豪ドルは利益のまま持ち越し。

 

CHFUSD(2006~2010)

スイスフランは持ち越したポジションを大幅な損失で決済し、その後トレードなしです。

 

CADUSD(2006~2010)

カナダドルは、大幅な利確の後に、利益で持ち越し。

 

NY金(2006~2010)

ゴールドはポジションを持っていたなら大変な利益になるところですが、残念ながらトレードなし。

 

NY白金(2006~2010)

プラチナは2010年に買いでエントリーし、持ち越し。

 

NYパラジウム(2006~2010)

パラジウムは、プラチナと似たタイミングでエントリーしていますが、こちらは大きく伸びています。そして、そのまま持ち越し。

 

WTI原油(2006~2010)

原油もプラチナ、パラジウムと似たタイミングですね。

 

シカゴコーン(2006~2010)

シカゴコーンは、長期間保有したものの損切り。そして、買いで持ち越しです。

 

2006年から2010年の総括

さて、最近新たな分析のグラフを追加したので、ちょっと見てみたいと思います。

これは、「エントリー時に取ったリスクに対して、何倍の損失、または利益を得たのか」と「トレード回数」を表しています。赤い線は、利益と損失のトレード回数をそれぞれ足していったものです。

利益のトレード回数が20回で、損失が23回。特筆すべきは、±10倍以上のトレードですね。

損失のトレードは、〜−20倍と〜−30倍を合わせて10回ですが、利益のトレードは、〜20倍より大きい利益のもので、14回。〜20倍と〜30倍を合わせたものでも11回と多く、さらに、それ以上の非常に大きい利益のトレードが3回もあります。これが、この手法のエッジですね。

ただ、一方で、非常にリスクが大きいことも分かると思います。これに耐えうるだけの資金管理でないならば、この手法には絶対に手を出してはいけないと言えます。

ちなみに、総資金の2%で損切りするような投資手法だと、このグラフはまったく違う形になります。それもまた別の機会にお見せできればと思います^^

それでは、今日はこの辺で。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました^^!

(仕事人「U」)



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