トレード徹底検証「トリプル移動平均」編 3

 

過去の検証記事はコチラ!

 

2001年〜2005年の結果

このシリーズでは、投資本「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法を検証。16年間16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしています^^

今回はトリプル移動平均。2001年から5年間のチャートとともに振り返ります!

 

トリプル移動平均とは――

トリプル移動平均は次のようなシグナルでトレードを行います。

  • EMA350に対してEMA250とEMA150の2本が上に位置したタイミングで買エントリー
  • EMA350に対してEMA250とEMA150の2本が下に位置したタイミングで売エントリー

  • エントリー後、EMA250がEMA350に対してマイナス方向にクロスしたタイミングでイグジット

非常にシンプルなこの手法。移動平均線の3本使いですが「移動平均線大循環分析」とは似てまったく非なるものです全然違います誤解されぬようお願いします

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。16年で資産が約7になった検証結果です。

全体の結果の詳細はコチラの記事で解説しています!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

手法の全体の雰囲気は、グラフにして「資金の推移」「ドローダウンの推移」「リスクの推移」「資金管理用の数値(N)の価値の推移」(すべて前回の記事に掲載したグラフ)等を見れば分かります。しかし、細かい点で、『はたして何が「成果の違い」に影響を与えているのか』までは、分析することができません。かといって、売買履歴とにらめっこして分析するのは非常に効率が悪い。そこで、実際のチャートにエントリーとイグジットを表示させて見比べていくわけですね。

 

資金の推移(2001~2005)

2005年後半まで我慢の期間だったことがわかりますね。実際のトレードはどのように行われたのか、見ていきたいと思います。

 

日経225(2001〜2005)

     

日経225はエントリー1回のみ。2005年後半の上昇が、資産曲線の上昇に似ています。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • EMA150:150日指数平滑移動平均線
  • EMA250:250日指数平滑移動平均線
  • EMA350:350日指数平滑移動平均線

 

NYダウ(2001〜2005)

NYダウは2001年に売りでエントリーしましたが、大きく損切り。その後、2003年以降のポジションで利益のまま持ち越し。

 

ドイツ株価指数(2001〜2005)

ドイツ株価指数のDAXはエントリーなしです。

 

イギリス株価指数(2001〜2005)

イギリス株価指数のFTSEは売りで大きく利益を上げています。

 

香港ハンセン指数(2001〜2005)

香港ハンセン指数はエントリーなし。

 

USDJPY(2001〜2005)

ドル円は買いでエントリーするも損切り。一時大きく上昇していただけにちょっとかなりもったいないように見えます。

 

EURUSD(2001〜2005)

ユーロはエントリーなし。非常に良いトレンドができているが、そのときの全体の取引状況でスルーすることもある。

 

GBPUSD(2001〜2005)

ポンドも同様にスルーしている。2005年の後半に売りでエントリーして持ち越している。

 

AUDUSD(2001〜2005)

豪ドルもエントリーなし。しかし本当に取引回数が少ないですね。。

 

CHFUSD(2001〜2005)

お、スイスフランは良いトレンドを獲っていますね!

 

CADUSD(2001〜2005)

カナダドルも良いトレンドを獲っています。

 

NY金(2001〜2005)

金はエントリーなし。

 

NY白金(2001〜2005)

白金もエントリーなし。エントリーがない銘柄が多いですね。

 

NYパラジウム(2001〜2005)

パラジウムもエントリーなし。大きく利益が上がってこないと、ポジションリスクの影響で追加エントリーが難しいですね。

 

WTI原油(2001〜2005)

WTI原油もエントリーなし。

 

シカゴコーン(2001〜2005)

シカゴコーンは2回大きな損切りがあり、その後、売りエントリーで持ち越しです。最後のポジションも、かなりエントリーが遅かったですね。

 

2001年から2005年の総括

さすがに16年間で43回(ピラミッティングもいれると131回)しかエントリーしていないだけあって、かなり少ないですね。

「この少ないエントリーで資金が7倍になるなら省エネで良い」とみるのか、「もっと細かく売買した方が大きな利益を取ることができる」と見るのか、人によってとらえ方が大きく違ってくると思います。注意しなくてはならないのは、決済が移動平均線のクロスのみで行われるので「損切りがない」という点。この点は非常に重要です。これから先の未来、リーマン・ショック以上の金融危機が起こらないとは限らないわけですから。

しかし、こうやって超長期の手法をいくつか検証してみて思うことは、「超長期の相場は操られることがないのでは」ということ。「市場参加者が多い時間軸でトレードしていると狙われやすい」ですが、「超長期の時間軸で価格を操作することは大変むずかしいのでは」と考えているところです。これは大きなメリットかもしれないですよね。(あくまでも仮説ですので、あしからず)

では、今日はこのあたりで。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました^^

(仕事人「U」)



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