過去の検証記事はコチラ！

本「タートル流 投資の魔術」より

このシリーズもいよいよ６つ目！投資本「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法の検証も、いよいよ最後の手法となりました！

この本は、タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれたもので、タートルズの手法の詳細や、下記のようないくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。

• ATRチャネルブレイクアウト
• ボリンジャーチャネルブレイクアウト
• ドンチャンチャネル
• 時限付ドンチャン
• ダブル移動平均
• トリプル移動平均

これまで、上から順番に５つの手法を再現してきましたが、銘柄や期間が異なる分の違いこそあれど、それぞれの手法の特性をしっかり再現できてきた！と、自負しております^^

さて、最終回は「トリプル移動平均」――。

なんか、移動平均を３本使うとなると、小次郎講師の移動平均線大循環分析に似ている気がしてきますよね。

しかーし！誤解なきよう最初に断っておきます！この手法は、移動平均線大循環とはまったく違います！移動平均線の３本使いを（良くも悪くも）これ以上ないくらいシンプルにした超・長期の手法です。誤解をされないようお願いします。

さてさて、「トリプル移動平均」編・第１回のこの記事では、手法の解説をします。

ほとんどのルールはこれまでの手法と同じですが、この記事から読み始める方もいらっしゃるのですべて掲載します。変更点は赤字にしています！

トリプル移動平均と検証の基本的なルール

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

• １年ごとの管理とする（１月スタート）
• 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
• １ユニット ＝ 投資金の0.5％ ＝ ATR20 ＝ １回のトレード量（以下、「１Ｎ」）
  ――これは１日あたりの１銘柄のリスクを0.5％にしている！ということです^^
• ユニットで分散投資をする
  • 単一銘柄で４Ｎまで
  • 強相関の銘柄は６Ｎまで
  • 中相関の銘柄は10Ｎまで
  • 買いの銘柄は12Ｎまで
  • 売りの銘柄は12Ｎまで
  • 全体で最大24Ｎまで
    ――「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

• 350日指数平滑移動平均線（EMA350）
• 250日指数平滑移動平均線（EMA250）
• 150日指数平滑移動平均線（EMA150）

エントリーとイグジットのシグナル

エントリーのシグナル

• EMA350に対してEMA250とEMA150の2本が上に位置したタイミングで買エントリー
• EMA350に対してEMA250とEMA150の2本が下に位置したタイミングで売エントリー

上の図を見ると、AのタイミングでEMA150がEMA350を上抜き、続いてBのタイミングでEMA250がEMA350を上抜いています。BのタイミングをもってEMA150・250がEMA350の上に位置したので、ここで買エントリーします。

また、これまでの検証と同じで分散投資とピラミッティングも行っているので、すべてのシグナルでエントリーするわけではありません。他の銘柄のエントリー状況で見送るケースも多くあります。

イグジットのシグナル

• エントリー後、EMA250がEMA350に対してマイナス方向にクロスしたタイミングでイグジット

上図は前述のエントリーの続きですが、買エントリー後にEMA350をEMA250が下抜けています。マイナス方向にクロスしたので、ここでイグジット。

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングというのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

• エントリーの価格から ２分の１Ｎ プラス方向に動いたら追加
• １回につき １Ｎ追加する
• １銘柄につき最大４Ｎ（タートルズは「ロード」という）