仕事人「U」のトレード徹底検証 ボリンジャーバンド・ブレイクアウト編④

過去の検証記事はコチラ!

 

2006年〜2010年の結果

さて、シリーズでお送りしている3つ目の手法、ボリンジャーバンド・ブレイクアウト。

「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されているトレード手法の検証結果を再現してみよう!というコンセプトでお送りしています。

16年間、16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしていまっす!

今回は2006年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

 

ボリンジャーバンド・ブレイクアウトとは――

日足でボリンジャーバンドの分析というと、大抵20日とか25日とか、変数に使われるのはそんなもんですよね。

ところがどっこい!今回の検証では350日を使用しています。本で読んだときは「ずいぶんと長期でみるんだなあ」くらいにしか思いませんでしたが、これが検証してみると想像以上の結果を叩き出してくれました。

今回の検証の細かなトレードルールはコチラで解説しています。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。

前回、紹介したことですが、16年で資産が26倍になった検証結果です。実に、1000万円ではじめた検証が2億6千万円になったわけです。そして、成績が良いにも関わらず、ドローダウンは最小であったというツワモノなのです。スバラシイ!

詳細はコチラの記事をご覧ください!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。そもそも逆張りの検証をしたことがないのでなんともな部分もあるのですが、トレンドフォロー派なボクはそれを証明したいわけです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

これからお見せする5年間は、今回の手法の16年間で最も成績が悪かった期間です。一体どんなエントリーとイグジットを繰り広げたのか。気になるところです。

 

日経225(2006〜2010)

前回から持ち越した買いポジションは利益ですね!その直後の売りも利益。スバラシイ!

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • BB+2.5σ、BB−2.5σ: このラインを価格が上(下)抜けるとエントリーします。
  • ExtiPrice(SMA350): エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。

 

NYダウ(2006〜2010)

どちらのエントリーも利益。良いなあ。頭と尻尾はガッツリもっていかれてるけど、勝率が高い。今まで色々な検証してきたけど、一番良いかもしれないなあ。

 

ドイツ株価指数(2006〜2010)

これも利確。

 

イギリス株価指数(2006〜2010)

これは、損切りからの利確。リーマン・ショックの暴落でエントリーしたようですね。

 

香港ハンセン指数(2006〜2010)

だいぶ尻尾を削られているけど、利確です。

 

USDJPY(2006〜2010)

これは、下げで大きく取りましたね!2年ちょっとのポジションで、なんと20円!

 

EURUSD(2006〜2010)

これは大きく損切り。こういう値動きには弱いですね。耐えるのがしんどそうです。

 

GBPUSD(2006〜2010)

もったいなく感じますが、とりあえず利確。ふむふむ。

 

AUDUSD(2006〜2010)

豪ドルはどちらも損切りですね。そんだけで終わってしまう銘柄もあることを考えると、分散が効果的なことが良くわかります。

 

CHFUSD(2006〜2010)

これはどっこいくらいかな?

 

CADUSD(2006〜2010)

持ち越したポジションを利確で、その後エントリーなしですね。

 

NY金(2006〜2010)

金は損切りからの、長期ポジションを持ち越し。この分だと利益で終わりそうです。(エントリーラインよりも決済のラインが上になっている)

 

NY白金(2006〜2010)

微損です。

 

NYパラジウム(2006〜2010)

パラジウムは2連続で損切り。その後持ち越したポジションは利益を取れそうですね。

 

WTI原油(2006〜2010)

原油はこの頃大きく動いていますね。幸い、エントリーはしていなかったようですが、大きく損切りになってもおかしくない値動きです。

 

シカゴコーン(2006〜2010)

シカゴコーンは、あまり長期のトレンドフォロー向きではないような気がしてきました。ふむ。

 

2006年から2010年の総括

ボリンジャーバンド・ブレイクアウトの手法において、資産の推移の表をみると2005年から2010年にかけて最も成績が良い期間です。利益率も若干高いですし、何よりもドローダウンが少ない。主に株と為替の値動きがハマっていたように見えました。

これも手法によって全然違うものですね。

しかし何にしても、これまでボクが検証してきた手法の中でも目をみはる結果です。資金管理等の条件を変えて、もっと検証してみたいですね。ふむふむ。

さて、次回はボリンジャーバンド・ブレイクアウトの最終回です!

今日はこのあたりで^^

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(仕事人「U」)



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