仕事人「U」のトレード徹底検証　ボリンジャーバンド･ブレイクアウト編③

過去の検証記事はコチラ！

2001年〜2005年の結果

さて、シリーズでお送りしている３つ目の手法、ボリンジャーバンド･ブレイクアウト。

「伝説のトレーダー集団タートル流投資の魔術」という本に掲載されているトレード手法の検証結果を再現してみよう！というコンセプトでお送りしています。

16年間、16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしています^^

今回は2001年からの5年間をチャートとともに振り返ります！

ボリンジャーバンド･ブレイクアウトとは――

日足でボリンジャーバンドの分析というと、大抵20日とか25日とか、変数に使われるのはそんなもんですよね。

ところがどっこい！今回の検証では350日を使用しています。本で読んだときは「ずいぶんと長期でみるんだなあ」くらいにしか思いませんでしたが、これが検証してみると想像以上の結果を叩き出してくれました。

今回の検証の細かなトレードルールはコチラで解説しています。

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。

前回、紹介したことですが、16年で資産が26倍になった検証結果です。実に、1000万円ではじめた検証が2億6千万円になったわけです。そして、成績が良いにも関わらず、ドローダウンは最小であったというツワモノなのです。スバラシイ！

詳細はコチラの記事をご覧ください！

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。そもそも逆張りの検証をしたことがないのでなんともな部分もあるのですが、トレンドフォロー派なボクはそれを証明したいわけです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

これからお見せする5年間は、今回の手法の16年間で最も成績が悪かった期間です。一体どんなエントリーとイグジットを繰り広げたのか。気になるところです。

日経225（2001〜2005）

さて、まずは日経225です。

ふむ、全然エントリーがありませんね。それもそのはず、１つ目の手法で16年間3337回だった取引回数が、２つ目の手法では453回に、そして、今回の手法はさらに212回まで減っているのです。212回を16（年）で割って、さらに16（銘柄）で割ると、ひとつの銘柄の1年あたりのエントリー回数はなんと0.8回！

うーむ。これまたスゴイ。それでいて利益は最高なわけですからね。スバラシイ。

さてさて、先に進みましょう。

参考：掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

EntryPrice：エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
LO2〜3： EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
BB＋2.5σ、BB−2.5σ：このラインを価格が上（下）抜けるとエントリーします。
ExtiPrice（SMA350）：エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。