仕事人「U」のトレード徹底検証 ATRチャネルブレイクアウト編②

過去の検証記事はコチラ!

ATRチャネルブレイクアウトを徹底検証。一体どれほどの利益がでたのか…!

 

これは日足ですよ^^!

めちゃくちゃ長期投資ですよね!!実に約2年にもおよぶポジション!!! 今回は、こんなトレードルールの検証をしています。(ルールの詳細はコチラ!)

今日はいよいよ「どれくらいの利益がでたのか」を発表します!じゃじゃ~んとね!!

 

検証の結果(表)

何はともあれ、まずは数字を!

 

資金の推移

なんと今回の検証結果は、元金1000万円が23倍になっています!!(前回、ドンチャンブレイクアウトは21倍)

ただ気になるのは70%のドローダウン。どの時点かはわかりませんが、一時的に70%の損が出たということ。例えば1000万円が順調に1億円になって、それが3000万円まで減ってしまう――。そんな推移があったということです。相当なタフガイでないと耐えられませんね…。

 

年毎の売買成績

売買成績を年毎に区切って分析したものです。勝率やリスクリワード(RR)、期待値、V率などは、おおむねドンチャンブレイクアウトより優秀です。

しかし気になるのが、16年間で、年単位のマイナスが7回あること――。これもなかなか厳しい結果です。最終的には儲かるのですけどね。精神衛生上ね。

 

銘柄別の売買成績

こちらは銘柄別で分析してみたもの。分散投資しているので一概には言えませんが、やはり単一銘柄で取引していくのはリスクが高いようです。16銘柄中、5銘柄がトータルでマイナスという結果に。

 

検証の結果(グラフ)

お次はグラフとともに解説していきます!

資金の推移

推移としてはこんな感じです。めちゃくちゃ長期の運用らしい大きな特徴が現れています。

注目するべきは、青:資金(決済済み)オレンジ:資金(未決済含む)の間隔が広いことです。未決済の期間が長いことから差が大きく開いています。前回のグラフと比較すると良くわかります。前回の記事はこちら

そして個人的に少し驚いたのは、オレンジ:資金(未決済含む)青:資金(決済済み)より低い場面が少ないということです。つまり、エントリーしてからプラス方向に動く傾向が非常に強いということが言えると思います。

 

資金の推移(%)

これは決済済みの資金の推移をパーセントで表したものです。最終的に約24倍になっています。こうやってシンプルにみると、2009年から2014年に大きなドローダウンがあったことがよくわかりますね。

 

年毎の資産の推移(%)

一番利益を上げたのは、リーマン・ショック後の下げトレンドのようです。2008年が約2.5倍の利益(つまり3.5倍に)。それに対してマイナスの年は小さく(といっても大きいのですが…)おさまっているのがわかります。THE・損小利大ですね!

 

N(ポジションリスク)の推移

基本的には一定の幅でおさまらなければならないのですが、大きく逸脱しているタイミングがちらほらと。このタイミングで、いくつかのポジションが大きくマイナス方向に動いたことがわかります。詳細は割愛しますが「わかる」のです…!

 

Nの価値の推移

基本、正常に機能したかどうか確認するためにみます。例えば2010年。Nの推移のグラフで大きくマイナス方向に動いたことがわかると書きましたが、このグラフでも同様の現象が確認できます。

 

ドローダウンの推移

ドローダウンが多いですね。そして大きいのが多い。7割近いのドローダウンが2回もあります。何度も書きますが、いくら儲かってもこれはキツイ。。

 

ドローダウンの期間

なんと最長で4年以上ものドローダウンがあります。何度もなんども。何度でも書きます。これは、キツイ です――。

 

ドンチャンブレイクアウトとの比較

最後に表で前回のドンチャンブレイクアウトと比較してみましょう!

 

資金推移の比較

損益の違いは、意外とちょっとの差でけっこう変わってきます。つまり「大した差ではない」とボクは考えています。それに対してドローダウンが大きい。長い。これは非常にキツイです。そういう意味で「ドンチャンブレイクアウトの方が優秀」としたいところです。

しかし、純資産の方の損益をみると、差が大きく開いていますね(ATRチャネルブレイクアウトの方が良い)。悩ましい――。

個人的には、2016年のマイナスが小さい(ATRチャネルブレイクアウト)のもポイントが高い。甲乙つけがたいですね。

 

売買成績の比較

顕著なのは、売買回数ですね。ATRチャネルブレイクアウトは、投資にかける時間というコストに対する費用対効果は抜群です。ドローダウンにさえ耐えられるのなら、超長期の手法として回してみるのも面白いかもしれません。

また、N比(期待値)もATRチャネルブレイクアウトの方が格段に良いですね。こうなってくるとATRチャネルブレイクアウトに軍配が上がるような気がします。

しかし、ドローダウンが気になる。

悩ましい。

 

総括

全体の数字を見てみました。

超長期のトレンドフォローの結果ですが、取引回数が大きく違っても出る結果には大差がない。むしろ良い面の方が多いように思えます。これは次回以降、細かくチャートをみていくとわかるのですが、小次郎講師がいう「チャートはフラクタル」に通じるところがあるように思えます。

これだけ読んでも何のこっちゃよくわからないと思いますが、それは次回以降のお楽しみということで^^

乞うご期待!

それでは、

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!!

(仕事人「U」)



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