トレード徹底検証「ビットコインで移動平均線大循環分析」3

       

過去の検証記事はコチラ!

 

1.「ビットコインで移動平均線大循環分析」の成績は

純資産ベースの最終残高

  • 2012年1月 検証スタート:1000万円
  • 2017年末 検証終了:14億1030万円

この記事では、「ビットコインで移動平均線大循環分析」の売買を、チャートとともにご紹介していきたいと思います。

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2.「検証のルール」のざっくり概要

使用するテクニカル分析

  • 5日指数平滑移動平均線(EMA5)
  • 20日指数平滑移動平均線(EMA20)
  • 40日指数平滑移動平均線(EMA40)

エントリーのシグナル

  1. ステージ1で買いエントリー
  2. ステージ4で売りエントリー

イグジットのシグナル

  1. ステージ2で買いエントリーを決済
  2. ステージ5で売りエントリーを決済

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3.バックテストの売買をチャートで確認

3-1.全期間のチャート

今回から、チャートの画像を一新しています!

今までの、値動きのチャート、エントリーとイグジットに加えて、未決済の含み損益である「値洗い」と決済時の「損益」も同じ時系列で確認できるようになりました!

これで、どの値動きで取引して、「どれくらいの損益だったのか」が一目りょう然です!

ということで、まずは全期間のチャートを見てみましょう。

いかがでしょう。

まったく、何がなんだかわからないですね。

ここで読み取れるのは、「ビットコインの値動きがトンデモナイこと」「年に1~2回ずつくらい利益をとれるタイミングがあったこと」くらいでしょうか。

これでは何のことかさっぱりなので、1年ごとのチャートで確認してみましょう!

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3-2.2012年

まずは2012年。ビットコインがはじめて取引されたのは2010年5月のことですが、価格データとして取得できるのは2011年以降。チャートの各テクニカル指標を計算するため、2012年からの検証としています。

2012年の初期は、まだまだ値動きがカクカクしています。つまり、あまり取引されていなかったということですね。流動性が少ない銘柄の分足なんかもこんな形になります。

値動きがまだまだ小さく価格も安いため、このころなら山のようにビットコインを保有できました。ICO(Initial Coin Offering)と言われる新規仮想通貨公開が注目されるのも、この点が大きいと思われます(その分、ICO特有のリスクが多いですが)。

値動きをみると、初期のころに小さな損切りを何度かくりかえし、6月からのトレンドで大きな利益を上げています。

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3-3.2013年

2013年は中国勢がビットコインをたくさん買っていたころです。

チャートをみると、4月頃に削られながらも大きな利益をあげています。

また、11月からのトレンドもしっかりとっています。ビットコインのトレンドはわかりやすいものが多いのでやりやすそうですね。(こころなしか、2017年末の暴騰に形が似ているようにみえます)

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3-4.2014年

2014年は大変な価格変動の年です。マウントゴックスの経営破たんがあった年ですね。

最初の半年はエントリーしては損切りのくりかえし。実際に運用をしていたとするなら取引は絶対に控えるべきです。

8月頃からは値動きも安定して、トレンドもしっかり取れたようです。

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3-5.2015年

2015年は上がったり下がったり。たまにある変なヒゲが非常に気になります。。

今回の検証では売りエントリーもありに設定してあるため、下げで利益をあげた場面もあります。

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3-6.2016年

2016年は、ビットコインが再注目されはじめたころでしょうか。上昇が目立ってきました。

小さな損切りをたくさん繰り返しながら、大きなトレンドをしっかり抑えています。

チャート上の水色の線はLO2~4を表していて、タートルズのピラミッティングを行っています。エントリーして、LO2~4のラインを抜けるとポジションを増やします(チャート上では水色の線が消える)。その分、利益を積み上げることができます。

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3-7.2017年

そして、2017年。昨年の値動きです。

何度か大きな利益をとっていますね!仮想通貨とトレンドフォローの相性が良いことがわかりますね!

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4.まとめ:仮想通貨を取引するなら

さてさて、ビットコインでのトレンドフォローをチャートとともに振り返ってきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回、ビットコインの検証を行ってみて、もし仮想通貨を取引するなら次のようにするべきだと考えます。

  1. 取引するなら
    • 有望 ICO を持ちっぱなし
      • 最初は安価かつ低リスクでたくさん購入できる
      • つまり、トレンドフォローの売買よりも初期に買って持ちっぱなしのほうが良い結果になることがある
      • 特有のリスクがあるので注意
      • 場合によってはゼロになることもあるので注意
      • 決済のタイミングが測りづらい
    • 成熟してきた仮想通貨でトレンドフォロー
      • ビットコインなどでもまだまだ大きなトレンドがでると思われる
  2. 注意点(やってはいけないこと)
    • レバレッジをかけてはいけない、レバレッジは一倍で
      • 十分大きな値動きがある
      • 思いがけない価格変動が多いため、ハイリスクが高い
      • FXのように法整備がすすんでいないため、追証が発生する可能性が高い
      • 大きな利益の可能性の裏には、必ず大きな損失のリスクが存在する(リスクは価格変動だけではない)
    • 短期売買には不向き
    • ICO を適当に選んではいけない

 

あらたな市場には様々なチャンスがある反面、思いがけないリスクも多いものです。

上記は、あくまでも私の見解ですので、短期で利益をあげる人もいますし、がんがんレバレッジをかけてしまう方もいます。中には自動売買システムを作成して取引所間の裁定取引を秒単位で行う人もいるようです。

いずれにしてもライフスタイルに合わせて、かつ様々なリスクをふまえた運用方法にしたいものですね!

今日はこんなところで。

最後までお読みいただきありがとうございます!

Wrote by「U」

 

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