１．市場規模１０位までの仮想通貨でアノマリーを検証

前回に引き続き、曜日のアノマリー（意訳：値動きのクセ）を探っていきます。

前回はビットコインだけで検証しましたが、今回は市場規模１０位までの仮想通貨をピックアップして検証してみました！（市場規模はここで確認しました）

検証した仮想通貨はこちら

※ ボク自身、仮想通貨とか、検証プログラムの勉強をしながら進めています！ 情報は精査して万全を期していますが、至らない点もあるかもしれません。あらかじめご了承ください。

２．まずは価格データを取得

価格データを取得して、縦軸を対数目盛にしてグラフ化。

仮想通貨の価格データは抜けが多そうです。緑のイーサリアムの2015年なんてとんでもないですね（2016年も）。

個人的には、市場規模１０位までの仮想通貨の中に、「2017年からの価格データしかないもの」があったことに驚きました。

３．前日比を算出

前日比もグラフ化して確かめます。

イーサリアムの2015年、2016年のような動きがあると、前日比もとんでもないことになってしまいます。前日比200％超えは、今回、外れ値として前日比200％として扱っています。

４．いろいろ試しました。グラフ化！

まずはこんなの。

※ 通貨で色分け、win_pct：勝率、RR：リスクリワード比率、sum：前日比を単純合計、Weekday：曜日を表す（０＝月曜日、６＝日曜日）

これはのグラフは、データ間の相関をみつけるのに使用するようです（今回はちょっと目的が違うかもしれません）。ここで読み取れそうなのは、「勝率とRR」「勝率と前日比の単純合計」に相関があることでしょうか。

あと、月・火のRRが低いです。

次に、こんなグラフも作ってみました。

バイオリンプロットというようです。形がバイオリンに似ていますね。

０～６は曜日を表しています。０が月曜日で６が日曜日です。縦軸はRRです。分布を表していて、横に広がっていればいるほど、そのRRの年が多かったということです。銘柄ごと、１年間で区切ってRRを算出してグラフ化しています。バイオリンの真ん中にある白い点は平均を表しています。

さて、総じて悪いわけではないですが、やはり日曜日のRRはいくぶんか低そうですね。火・水あたりのRRが高いような気がします。

次に、同じバイオリンプロットでも、縦軸を勝率にしたものです。曜日ごとに分けて勝率の分布をみることができます。

勝率も総じて悪いわけではないですが、やはり日曜日は低いですね。

良さそうなのは月曜日と金曜日です。

２つのバイオリンプロットをみると、水・木・金あたりが、すこしだけ有利にみえます。

５．グラフの元データ

銘柄ごと、１年間で区切ったデータをグラフ化していましたが、全体をまとめると画像のような結果になりました。

勝率は、やはり日曜日が弱いですね。RRは、木曜日がもっとも良い数字です。

このグラフの元データをスプレッドシートでみれるようにしてみましたので、ご興味がある方はこちらからご覧ください。

６．まとめ

さて、「複数の仮想通貨で検証してみたら良い優位性がみつかるかも」と期待していましたが、残念ながら顕著な優位性は見つかりませんでした。

強いて言うなら、「日曜日はあんまり良くなさそう」ということくらいでしょうか。あいかわらず、このデータをもとに取引できるようなものにはなりませんでした。

次回は、１週間のトレードパターンを組み立てて、その優位性を検証してみたいと思います！ 「月曜日と火曜日を買うことにしたら」「水曜日と木曜日を買うことにしたら」など、曜日の組み合わせでできる全パターンの検証です！

今日はこんなところで。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます！

Wrote by「U」