過去の検証記事はコチラ！

本「タートル流 投資の魔術」より

さてさて、このシリーズもいよいよ５つ目の手法です！

引き続き、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法の検証を再現していきます^^！

この本は、タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれたもので、タートルズの手法の詳細や、いくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。

「リスク・資金管理は同じ一定のスキームを使用し、エントリーとイグジットのスキームを変えながら検証した」という以下のバックテストを順番に再現している真っ最中^^！

• ATRチャネルブレイクアウト
• ボリンジャーチャネルブレイクアウト
• ドンチャンチャネル
• 時限付ドンチャン
• ダブル移動平均
• トリプル移動平均

これまで、上から順番に４つ再現してきました。銘柄や期間が違う分の結果こそ違えど、それぞれの手法の特性をしっかり再現できてきていると思います！

そして、今回検証するのは「ダブル移動平均」――。つまり、移動平均線の２本使いです！

ちなみに、ボクが一番最初に知ったテクニカル分析での売買方法もこれでした。最初教わったときは「これを使えば絶対に儲かるじゃん！！！」と思ったものです・・（現実は全然違いましたが）。

「ダブル移動平均」編・第１回のこの記事では、手法の解説をします^^

ほとんどのルールはこれまでの手法と同じですが、この記事から読み始める方のためにもすべて掲載します。変更点は赤字にしています！

ダブル移動平均と検証の基本的なルール

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

• １年ごとの管理とする（１月スタート）
• 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
• １ユニット ＝ 投資金の0.5％ ＝ ATR20 ＝ １回のトレード量（以下、「１Ｎ」）
  ――１日あたりの１銘柄のリスクを0.5％にしている！ということです^^
• ユニットで分散投資をする
  • 単一銘柄で４Ｎまで
  • 強相関の銘柄は６Ｎまで
  • 中相関の銘柄は10Ｎまで
  • 買いの銘柄は12Ｎまで
  • 売りの銘柄は12Ｎまで
  • 全体で最大24Ｎまで
    ――「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

• 350日指数平滑移動平均線（EMA350）
• 100日指数平滑移動平均線（EMA100）

エントリーとイグジットのシグナル

シグナル

この検証のシグナルは、これ以上ないくらいにシンプルです。エントリーもイグジットも2本の移動平均線のクロスで行われます。いわゆる途転（どてん）とかReversingEntryと言われるものです。

1. 前日に移動平均線がクロスしたことを確認
2. 移動平均線がクロスした方向に途転（ReversingEntry）

短期線が長期線を上抜けたら（ゴールデンクロス）、それまでのポジションを決済し買いでエントリーします。下抜けた場合はその逆です。

これまでの検証と同じで分散投資とピラミッティングも行っています。なので、すべてのシグナルでエントリーするわけではありません。上の図の2016年のシグナルのように、他の銘柄のエントリー状況で見送るケースも多くあります。

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングというのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

• エントリーの価格から ２分の１Ｎ プラス方向に動いたら追加
• １回につき １Ｎ追加する
• １銘柄につき最大４Ｎ（タートルズは「ロード」という）