仕事人「U」のトレード徹底検証 時限式ドンチャン・ブレイクアウト編④

過去の検証記事はコチラ!

 

2006年〜2010年の結果

さて、シリーズでお送りしている5つ目の手法「時限式ドンチャン・ブレイクアウト」。「「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されているトレード手法の検証結果を再現してみよう!」というコンセプトでお送りしています。16年間16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしています^^

今回は2006年から5年間のチャートとともに振り返ります!

 

時限式ドンチャン・ブレイクアウトとは――

エントリー

まず長期EMA(指数平滑移動平均線)でシグナルをフィルタリングします。EMA350よりもEMA25が上にある状態のときは買いシグナルのみエントリー。EMA25が下にあるときは売りシグナルのみエントリーといった具合です。上記画像の青い期間は買いのみ。赤い期間は売りのみですね。

 

細かいシグナルは20日のドンチャンチャネル(ハイローバンド)のブレイクアウトです。つまり、過去20日間の最高値と最安値、どちらかを抜けたら、その方向にエントリーするということ。非常にシンプルなシグナルです。今回の検証の細かなトレードルールはコチラで解説しています。

 

イグジット

今回の検証の大きな特徴はイグジットです。ストップは一切使用せず、営業日で80日目の終値でのみ決済します。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。16年で資産が57倍になった検証結果です。

全体の結果の詳細はコチラの記事で解説しています!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

手法の全体の雰囲気は、グラフにして「資金の推移」「ドローダウンの推移」「リスクの推移」「資金管理用の数値(N)の価値の推移」(すべて前回の記事に掲載したグラフ)等を見れば分かります。しかし、細かい点で、はたして何が「成果の違い」に影響を与えているのかまでは、分析することができません。かといって、売買履歴とにらめっこして分析するのは非常に効率が悪い。そこで、実際のチャートにエントリーとイグジットを表示させて見比べていくわけですね。

 

資金の推移(2006~2010)

 

日経225(2006〜2010)

お、今回は最初から損失方向のビックトレンドが出てます。これはリーマン(サブプライム)・ショックですね。今回は、損失方向のビックトレンドが多そうですね…!

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • トレンドの目安: チャートに沿って動いて行くとトレンドに乗れていて利益の状態で、横ばいで動きがない場合は損失の状態です。

 

NYダウ(2006〜2010)

NYダウもリーマン・ショックで損失方向のビックトレンドにつかまっています。

 

ドイツ株価指数(2006〜2010)

ドイツ株は免れました。

 

イギリス株価指数(2006~2010)

イギリス株は逆に、リーマン・ショックで利益方向のビックトレンドに。

 

香港ハンセン指数(2006~2010)

香港ハンセンも利益方向ですね。

 

USDJPY(2006〜2010)

ドル円はリーマン・ショック関係なく、細かいノイズのような値動きにやられています。

 

EURUSD(2006〜2010)

ユーロはリーマン・ショックで一時とんでもない含み損を抱えましたが、一旦戻った所でタイミングよく決済。これはたまたまですね。

 

GBPUSD(2006〜2010)

ポンドはエントリーが少ないですね。

 

AUDUSD(2006〜2010)

豪ドルは2009年に損失方向のビックトレンドにつかまっています。

 

CHFUSD(2006〜2010)

スイスフランは損失が多いですね。

 

CADUSD(2006〜2010)

カナダドルもパッとしない感じです。

 

NY金(2006〜2010)

ずっと上昇しているイメージの金ですが、良い値動きをつかんでいる感じはそんなにないです。

 

NY白金(2006〜2010)

おおおお…!!プラチナはリーマン・ショックでトンデモナイ損失方向のトレンドにつかまっています…;;2100ドルあたりから1400ドルあたりまででしょうか。これはキツイ。

 

NYパラジウム(2006〜2010)

パラジウムは悪くないですね。良い感じです。

 

WTI原油(2006〜2010)

原油は大きい利確と、大きい損切りと。

 

シカゴコーン(2006〜2010)

シカゴコーンもリーマン・ショックで大きく損切りをしています。これがあっても2008年はプラスなんですね。ストレートに損失方向に動けば一切ピラミッティングが行われないので、その影響かもしれないですね。

 

2006年から2010年の総括

この期間は損失方向のビックトレンドが非常に多かったですね。検証結果のこのチャートを見ているだけでヒヤヒヤします・・。

このルールが悪くないのは結果をみて分かるのですが、このルールを遵守してトレードを行わなければ恩恵を受けることができないわけで、それってかなり難しいことだと思います。精神衛生上、ひじょ~~~~~に良くない。確固たる手法への信頼がなければ難しいかなと思います。

それでは、今日はこのへんで^^

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(仕事人「U」)

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