仕事人「U」のトレード徹底検証 時限式ドンチャン・ブレイクアウト編②

過去の検証記事はコチラ!

 

時限式ドンチャン・ブレイクアウトを徹底検証。はたしてその検証結果は・・?

上記3つのチャートは今回の「時限式ドンチャン・ブレイクアウト」のエントリーとイグジットを説明するためのものです。一番の特徴は、3つ目のチャートにあるように「すべてのイグジットが80営業日目の終値で行われる点」です。他のあらゆるストップも使用しません。

その検証結果はいかに・・!

 

検証の結果(表)

何はともあれ、まずは数字を!

資金の推移

今回の検証結果は、元金1000万円が約57倍…!!! これまでの検証結果(すべて20倍以上)と比較すると、最も優秀な結果です。スゴイ…!しかし、ドローダウンは大きいですね。これはいかんです。

 

年毎の売買成績

次に売買成績を年毎に分析したものです。勝率が58.5%、リスクリワード(RR)比が0.88倍。破産の確率は0%で、期待値はリスクの1.64倍です。

前回までの手法では「80日で切る」なんてことはしなかったので、「80日以降も利益が伸びる場面」があったわけです。その分のリスクリワードが下がっているイメージですね。ただ、80日で決済してもシグナルが出てればまたエントリーするわけですから、その分は勝率として還元されているわけです。

一見すると、ピラミッティングの分、80日間逆方向に値段が動く局面の分、無駄になっているような「ダメな手法」に思えるのですが、結果は「そうではない」と。どういうことなのか。気になるところです。

 

銘柄別の売買成績

こちらは銘柄別で分析してみたもの。得意・不得意が大きく分かれる結果に。しかしおかしいですね。NYダウとかNY金とか、長期間上昇を続けているような銘柄の方が利益が取れそうな気がするのですが、この2つはトップレベルの損で終えています。この点にも注目してみたいものです。

 

検証の結果(グラフ)

ここからはグラフとともに解説していきます!

資金の推移

推移としてはこんな感じです。スゴイ増えた感じはわかりますが、指数関数的な増え方をしていて初期の頃の増減が全然分からない。と、いうことで次のグラフも用意してみました。

これは縦軸を対数目盛にしています。詳しい解説はgoogle先生に譲るとして、ここでは誤解を恐れず簡単に紹介。対数目盛とは「指数関数的なグラフを直線的なグラフに直すために用いる目盛」です。

よく分からなくても全然いいんです!とにかくこれで「全期間の増減」を確認しやすくなりました。大きく長いドローダウンの局面が4回あったことが分かりますね。

 

資金の推移(%)

57倍になった手法ですが、現金ベースで一時120倍超えの利益があがった局面もあったようです。

「もったいない!」という声が聞こえてきそうですが、こういうドローダウンを受け入れるから57倍になるんです。過去のドローダウンもその時までの最高残高から大きく引かされているわけですね(破産しないことが大前提)。

とは言え、それはあくまでもこの手法での話で、もちろんドローダウンは小さい方が良いです。トレンドフォローでドローダウンを小さくするには持ち合いでのエントリーを避ければ良いですね(それが難しい!)。

 

年毎の資産の推移(%)

損小利大はしっかりできています。

 

N(ポジションリスク)の推移

Nとはポジションリスクのことです。そのときの投資金に対して1日何パーセントのリスクを取っているのか。その推移を表しています。2002年の変動が目立ちますね。すでにポジションを保有している状態で突発的な大きな損失があるとこのような動きになります。また、ドルストレードな銘柄が多いのでドル円の値動きの影響も大きいですね。基本的にはしっかり機能しています。

 

Nの価値の推移

Nを算出するための投資金の推移です。

 

ドローダウンの推移

他の手法に比べると、ドローダウンは大きいですね。

 

ドローダウンの期間

期間は最長で2年とちょっと。これは他の手法よりも短いです。意外と優秀。

 

他の手法との比較

最後に他の手法と比較してみましょう。

資金推移の比較

今回の手法が、今までの手法の中で最も成績が良いことが分かります。一番成績が悪かった手法のイグジットを変更しただけで、この違い。実際にテストしてみないと分からないものですね。

しかし、このイグジットが万能かというと、きっとそんなことはないですね。ボリンジャーバンド・ブレイクアウトで同じ80日の時限式イグジットを採用してもちょっとミスマッチな気がします。これも結局のところ検証してみないと分かりませんが。

 

 

売買成績の比較

取引数を見ると「改良版」よりも少ないことが分かります。それだけ「改良版」は早く損切りしていたトレードが数多くあるということですね。勝率は最も高く、RRはもっとも低い。「ボリンジャーバンド・ブレイクアウト」の勝率が次いで55.7%ですが、取引回数が全然違う点が特徴ですね。面白いもんです。

 

総括

「時限式ドンチャン・ブレイクアウト」の成績を見てみましたが、個人的には大変有意義な検証になっています。

というのも、「今まで試したことがなく、しかも成果が上がる」そんなスキームに出会えたからです。ずいぶん前から本は読んでいたので、存在は知っていたのですが、やはり実際に(仮想ですが)試してみると全然違うものですね。またひとつ(仮想ですが)経験を得ることができました。

今後も有意義な検証結果をどんどん公開していけるように頑張りまっす!!

それでは、今回も最後までお読みいただきありがとうございました^^!

(仕事人「U」)

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