過去の検証記事はコチラ！

本「タートル流 投資の魔術」より

さてさて、このシリーズもいよいよ３つ目の手法です！

引き続き、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法の検証を再現していきます^^！

この本は、タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれたもので、タートルズの手法の細かな数字や、いくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。

リスク・資金管理は同じ一定のスキームを使用し、エントリーとイグジットのスキームを変えながら検証したという以下のバックテストを順番に再現している真っ最中^^！

• ATRチャネルブレイクアウト
• ボリンジャーチャネルブレイクアウト
• ドンチャンチャネル
• 時限付ドンチャン
• ダブル移動平均
• トリプル移動平均

これまで再現したのは「ATRチャネルブレイクアウト」と「ボリンジャーチャネルブレイクアウト」。本に掲載されている結果とおよそ遜色ないデータになりました。

今回、検証を再現するのは「ドンチャンチャネル」です！

ほぼ、タートルズの手法とも言えるこのトレードスキームですが、計算値が若干修正されています（以下、この記事では「改良版ドンチャン・ブレイクアウト」とします）。果たして、タートルズの手法とはどの程度の違いが出てくるのか・・！楽しみです！

改良版ドンチャン・ブレイクアウト編・第１回目のこの記事では、検証のルールの説明をします^^

改良版ドンチャン・ブレイクアウトと検証の基本的なルール

今回の検証のルールをご紹介します！

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

• １年ごとの管理とする（１月スタート）
• 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
• １ユニット ＝ 投資金の0.5％ ＝ ATR20 ＝ １回のトレード量（以下、「１Ｎ」）
  • ↑１回のトレードで0.5％のリスクしかとらないよ！ということです^^
• ユニットで分散投資をする
  • 単一銘柄で４Ｎまで
  • 強相関の銘柄は６Ｎまで
  • 中相関の銘柄は10Ｎまで
  • 買いの銘柄は12Ｎまで
  • 売りの銘柄は12Ｎまで
  • 全体で最大24Ｎまで
    • 「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

• 350日指数平滑移動平均線（EMA350）
• 25日指数平滑移動平均線（EMA25）
• 20日ドンチャンチャネル（ハイローバンド、HL20）
  • 過去20日の最高値と最安値のチャネル（バンド）

エントリーのシグナル

フィルタリング

EMAが2本あります。動きが緩やかな方がEMA350、もう一方がEMA25です。

EMA350に対してEMA25が上に位置しているときは（青いエリア）、長期的に買い方向にエッジがあるとして買いエントリーのみとします。

その逆のときは（赤いエリア）、売りエントリーのみです。

シグナル

この検証では、若干、不利な条件に設定してあります。

本来、ブレイクアウトというと、上抜けた（下抜けた）ところでエントリーしますが、この検証は以下の流れでのエントリーとしています。

1. 前日にブレイクアウトしたことを確認
2. 次の営業日の終値でエントリー

なぜ、このようなことをしているかというと、「ボク自身が実現できるスキームである」ということを念頭に置いて作成したプログラムだからです。

サラリーマンのボクにとって、「毎日16銘柄の指値を設定しなおす」とか、「相場を四六時中監視する」「銘柄によってことなる寄り付きの時間で必ずエントリーする」といったことが現実的ではなかったので、こういう検証になっています。

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングっていうのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

• エントリーの価格から ２分の１Ｎ プラス方向に動いたら追加
• １回につき １Ｎ追加する
• １銘柄につき最大４Ｎ（タートルズは「ロード」という）

手仕舞い