過去の検証記事はコチラ！

本「タートル流 投資の魔術」より

引き続き、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法の検証を再現していきます^^！

この本は、タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれたもので、タートルズの手法の細かな数字などが掲載されています。「まだ読んだことないよ」「知らなかったよ」という方は、大変勉強になりますのでぜひ読んでみてください^^

前回の記事をお読みいただいていた方はご存知かと思いますが、この本の中で、いくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。

リスク・資金管理は同じ一定のスキームを使用し、エントリーとイグジットのスキームを変えながら検証したという以下のバックテストを順番に再現しているのです^^！

• ATRチャネルブレイクアウト
• ボリンジャーチャネルブレイクアウト
• ドンチャンチャネル
• 時限付ドンチャン
• ダブル移動平均
• トリプル移動平均

前回再現したのは、ATRチャネルブレイクアウト。本に掲載されている結果とおよそ遜色ないデータになりました。

今回、検証を再現するのは「ボリンジャーバンドのブレイクアウト」です！

実は、すでに検証は終わって結果を知っているのですが、ちょっとビックリするようなデータでした。

少しだけお話すると、タートルズのドンチャンチャネル･ブレイクアウトとATRチャネル･ブレイクアウトの良いとこだけを合わせたような結果です。最終的な損益も最も良いものでした。

今回は、前提のルールの説明をします^^

ボリンジャーバンド･ブレイクアウトと検証の基本的なルール

今回の検証のルールをご紹介します！

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

• １年ごとの管理とする（１月スタート）
• 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
• １ユニット ＝ 投資金の0.5％ ＝ ATR20 ＝ １回のトレード量（以下、「１Ｎ」）
  • ↑１回のトレードで0.5％のリスクしかとらないよ！ということです^^
• ユニットで分散投資をする
  • 単一銘柄で４Ｎまで
  • 強相関の銘柄は６Ｎまで
  • 中相関の銘柄は10Ｎまで
  • 買いの銘柄は12Ｎまで
  • 売りの銘柄は12Ｎまで
  • 全体で最大24Ｎまで
    • 「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

• 350日ボリンジャーバンド
  • 350日単純移動平均線（SMA350）
  • 上限：SMA350＋2.5σ
  • 下限：SMA350−2.5σ

非常に長期でのボリンジャーバンドです。この本以外で、こんな長期間のボリンジャーバンドはみたことがありません。

グラフにするとこんな感じです！

エントリーのシグナル

ボリンジャーバンドのブレイクアウトでエントリーします^^

こんな場面ですね！

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングっていうのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

• エントリーの価格から ２分の１Ｎ プラス方向に動いたら追加
• １回につき １Ｎ追加する
• １銘柄につき最大４Ｎ（タートルズは「ロード」という）

手仕舞い