仕事人「U」のトレード徹底検証 ATRチャネルブレイクアウト編⑤

過去の検証記事はコチラ!

2011年〜2016年の結果

シリーズで、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されている「ATRチャネルブレイクアウト」のトレード手法の検証結果をお送りしています。

通常のトレードルールの約10分の1ほどという、少ない取引回数で超・長期の手法です!

今回は2011年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

ATRチャネルブレイクアウトとは――

これは日足ですよ!このエントリーはおよそ2年間保持。めちゃくちゃ長期です!

細かなトレードルールはコチラで解説しています。まだの方はご覧ください。

全体の結果

この記事から読み始める方のために全体の結果も載せておきますね^^

前回、紹介したことですが、16年で資産が23倍になった検証結果です。

詳細はコチラの記事をご覧ください!

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

日経225(2011〜2016)

2013年のエントリーは見送ったようです。大きなトレンドでしたが、分散投資ではタイミングが合わないことがままあります。こればかりは仕方ないですね。

2014年からのポジションでは、もっとも利益があったポイントから半分以上引かされて決済。これもこの手法の宿命ですね。これがあっても、他のトレンドフォローと同等の利益が出ます。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • ATR_High、ATR_Low: このラインを価格が上(下)抜けるとエントリーします。
  • ExtiPrice: エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。

 

NYダウ(2011〜2016)

2013年、日経225は他のポジションの関係でエントリーできませんでしたが、その「他のポジション」のひとつがNYダウだったようです^^ かなり大きな利益があがっていますね!

 

ドイツ株価指数(2011〜2016)

ドイツ株も、2013年に保有していたようです。日経225の利益は逃しましたが複数の銘柄で大きな利益をあげていますね。

 

イギリス株価指数(2011〜2016)

こちらも2013年に保有していたポジションのひとつでしたが、こちらはほんのりマイナスで取引を終えています。

 

香港ハンセン指数(2011〜2016)

香港ハンセンはパッとせずですね。

 

USDJPY(2011〜2016)

2013年からの保有ポジションで、ここまでの銘柄の中で一番大きい利益をあげていますね!アベノミクスをほとんどまるっと取っています!すごい!!

こういうトレンドは得意なんですね。リーマン・ショックやアベノミクス並のトレンドが得意なようです^^!

 

EURUSD(2011〜2016)

ユーロの下落もガッツリ取っています!

 

GBPUSD(2011〜2016)

ポンドはそこそこですね。

 

AUDUSD(2011〜2016)

豪ドルはほとんどエントリーがなかったようです。

 

CHFUSD(2011〜2016)

スイスフランの例のショックのときはポジションを持っていませんでした。持っていたとしても超・長期のこの手法にとっては、通常の手法ほどのインパクトはなかったかもしれません。

 

CADUSD(2011〜2016)

カナダドルは非常に良いですね^^

 

NY金(2011〜2016)

金は、2010年まで上昇で大きく利益をあげていましたが、さらに2013年からの下げもガッツリとっています!

 

NY白金(2011〜2016)

白金はいまいちです。

 

NYパラジウム(2011〜2016)

パラジウムもパッとしません。

 

WTI原油(2011〜2016)

さあさあ!原油相場といえば、ちょっと前にありましたね!大暴落が!しっかりととっていますね!過去のビックトレンドは一通り逃さずとれているのではないでしょうか。

 

シカゴコーン(2011〜2016)

コーンは商品の特性上、一定の価格帯より上下に大きく動くことがなかなかありません。その特性ゆえに、この手法でとりやすい大きなトレンドがあまりなかったように思います(2010年まで)。しかし、今回はとりやすい下落相場があったようですね。大きく利益をあげています。

 

2011年から2016年の総括

 

全5回に渡って、超・長期のトレード手法をみてきました。

普段、これほど長期の手法を目にする機会がありませんし実践している例もあまり聞いたことがなかったので、個人的にも大変勉強になりました。

今後も、引き続き「タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレードルールの検証を行っていく予定です。

今回の手法に負けず劣らずの長期の手法がいくつかあります。楽しみです!

また、かねてから検証したいなと(個人的に)思っていた、「決済を価格ではなく、時間(だけ)で行う手法」もあります! どの手法にしようかなあ!

乞うご期待です^^!

それでは、今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

P.S.

ボクの過去の記事はコチラからご覧いただけます。まだお読みでない方はぜひ!

(仕事人「U」)



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