仕事人「U」のトレード徹底検証 ATRチャネルブレイクアウト編④

過去の検証記事はコチラ!

2006年〜2010年の結果

シリーズで、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されている「ATRチャネルブレイクアウト」のトレード手法の検証結果をお送りしています。

通常のトレードルールの約10分の1ほどという、少ない取引回数で超・長期の手法です!

今回は2006年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

 

ATRチャネルブレイクアウトとは――

これは日足ですよ!このエントリーはおよそ2年間保持。めちゃくちゃ長期です!

細かなトレードルールはコチラで解説しています。まだの方はご覧ください。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために全体の結果も載せておきますね^^

前回、紹介したことですが、16年で資産が23倍になった検証結果です。

詳細はコチラの記事をご覧ください!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

 

日経225(2006〜2010)

さて、相変わらずトレード回数が少ないこの手法です。

日経225はこの5年で4回しかエントリーしていません。1回の下げでしっかりとって、トータルでプラスにしています。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • ATR_High、ATR_Low: このラインを価格が上(下)抜けるとエントリーします。
  • ExtiPrice: エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。

 

NYダウ(2006〜2010)

NYダウも大きく利益をとっています!

 

ドイツ株価指数(2006〜2010)

ドイツ株は前回から保持しているポジションで大きくプラス。年単位。スゴイ。

大きな利益が2回ありますね。2回というと少ないように感じますが、それは違います。絶好調です!

 

イギリス株価指数(2006〜2010)

イギリス株も大きく利益をとっています。

それもそのはず、2008年はリーマン・ショックの暴落がありました。その下げトレンドをしっかりとったようです。

ここで、あらためて日経225からもう一度見直してみてください。

ここまでの4銘柄すべてが、2008年からのポジションで利益をあげています。

 

香港ハンセン指数(2006〜2010)

香港ハンセン指数も2008年に売りを仕込みましたが、大きな切り返しがあり手仕舞ったようです。

 

USDJPY(2006〜2010)

ドル円は大きく下げているように見えますが、あまりエントリーしていなかったようです。

得意でない形であったか、他にポジションを譲ったか。

 

EURUSD(2006〜2010)

EURUSDは他の銘柄にはないポイントでのエントリーで利益をあげています。

 

GBPUSD(2006〜2010)

ポンドはリーマン・ショックでの利益ですね。

 

AUDUSD(2006〜2010)

豪ドルはあまり調子が良くない様子。

 

CHFUSD(2006〜2010)

スイスフランも上下に振られてあまり利益がでてなさそうですね。

 

CADUSD(2006〜2010)

カナダドルもいまいち。

 

NY金(2006〜2010)

NY金はスゴイですね!!

ビックリです!!!

2000~04年まではノイズが多く、上昇トレンドのように見えていまいちだった金ですが、この5年間はこれ以上ないほどの利益をあげています。う~ん、これはスゴイ。

こういうのを一度つかまえると、この手法は大きいですね。

 

NY白金(2006〜2010)

プラチナも、そこそこの利益がでています。

リーマン・ショックは動かなかったようです。

 

NYパラジウム(2006〜2010)

パラジウムも優秀。

この5年間は株価指数と貴金属が非常に優秀です。

 

WTI原油(2006〜2010)

原油はそこそこ。

 

シカゴコーン(2006〜2010)

シカゴコーンは、この手法からみるとイマイチですね。

トレンドはあるので、他の手法ならとれていると思います。

 

2006年から2010年の総括

この手法はとんでもないデメリットがあるので、なかなか人に勧められるものではありません

デメリットとは、ドローダウンが大きく、そして長い(期間)ことです。

精神的にひじょ~~~~~~~~にキツイです。ホントに。

 

しかし、

しかしですよ、

メリットもあります。

 

1つは「コストがかからない」こと

コストというのは、手数料という金銭的コストもそうですが、作業という時間的コストもあります。

 

つまり、

この手法をブレずに続けられるのなら、

取引回数が約10分の1になって、成績はほぼ変わらない

むしろ、ちょっと良いくらいの成績ですから、コスパは非常に良いということです。

 

こうやってバックテストをするたびに、バーチャルの経験値が増えることを強く感じます。

 

それでは、今日はこれくらいで。

最後までお読みいただき、ありがとうございました^^!

 

 

P.S.

ボクの過去の記事はコチラからご覧いただけます。まだお読みでない方はぜひ!

 

(仕事人「U」)



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