仕事人「U」のトレード徹底検証 ATRチャネルブレイクアウト編①

過去の検証記事はコチラ!

本「タートル流 投資の魔術」より

皆さんは、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本をご存知でしょうか。

タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれた本で、タートルズの手法の細かな数字などが掲載されています。「まだ読んだことないよ」「知らなかったよ」という方は、大変勉強になりますのでぜひ読んでみてください^^

さて、この本の中でいくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。リスク・資金管理は同じ一定のスキームを使用し、エントリーとイグジットのスキームを変えながら検証したという以下のバックテストを順番に再現していきたいと思います^^!

  • ATRチャネルブレイクアウト
  • ボリンジャーチャネルブレイクアウト
  • ドンチャンチャネル
  • 時限付ドンチャン
  • ダブル移動平均
  • トリプル移動平均

まず、再現するのはATRチャネルブレイクアウト!

その大胆な計算値に、すこしビックリしてしまうかもしれません!!

 

ATRチャネルブレイクアウトのルール

今回の検証のルールをご紹介します!

 

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

  • 1年ごとの管理とする(1月スタート)
  • 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
  • 1ユニット = 投資金の0.5% = ATR20 = 1回のトレード量(以下、「1N」)
    • ↑1回のトレードで0.5%のリスクしかとらないよ!ということです^^ (前回は1%でしたが、本で0.5%になっているのでそれに準じます)
  • ユニットで分散投資をする
    • 単一銘柄で4Nまで
    • 強相関の銘柄は6Nまで
    • 中相関の銘柄は10Nまで
    • 買いの銘柄は12Nまで
    • 売りの銘柄は12Nまで
    • 全体で最大24Nまで
      • 「相関」というのは似た動きをするかどうかということです^^

 

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

  • ATRチャネル
    • 上限:EMA350+ATR×7
    • 下限:EMA350−ATR×3

ATRが、平均的な一日の値動き。で、350日指数平滑移動平均線からATR×Nを足して引いてしたのがATRバンドです。簡単ですね^^

今回のチャネルはちょっと特殊で、上限と下限で算出方法が微妙に違います。

グラフにするとこんな感じです!

 

エントリーのシグナル

ATRバンドのブレイクアウトでエントリーします^^

こんな場面ですね!

 

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングっていうのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

  • エントリーの価格から 2分の1N プラス方向に動いたら追加
  • 1回につき 1N追加する
  • 1銘柄につき最大4N(タートルズは「ロード」という)

 

手仕舞い

使用するテクニカル分析

  • 350EMA

損切りでも利益確定でも関係ありません!とにかく350EMAをマイナス方向に抜けたら決済です。

こういうことですね!

 

検証市場

  • 株価指数
    • 日経225
    • NYダウ
    • FTSE(イギリス株価指数)
    • DAX(ドイツ株価指数)
    • HSI(香港ハンセン指数)
  • 為替
    • 米ドル/円
    • ユーロ/米ドル
    • ポンド/米ドル
    • 豪ドル/米ドル
    • スイスフラン/米ドル
  • 海外商品
    • NY金
    • NY白金
    • NYパラジウム
    • WTI原油
    • シカゴコーン

流動性を鑑みて、独断と偏見で選んでいます。もちろん、本に掲載されている銘柄とは違います。

 

まとめ

さてさて、今回の記事は終始ルールの説明でした。超長期のシステムですね!はたしてどんな結果になるのか…!!

次回は、全体の結果を公表します!乞うご期待^^!



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