まずは前提のお話

結果の解説に入る前に、まずは検証方法と今回の手法のルールをちょっとだけご紹介します。

検証方法

ボクの検証方法は、かなり特殊です（多分）。なぜなら、自分で検証のプログラムを組んでいるからです。

なぜ、そんなことをするようになったのか――

それは、機能が物足りなかったからです。やりたいことができなかったので、自分でつくってみたのです。おかげさまで、今ではかなり自由にテストすることができています。

単にトレードエッジを測るだけならエクセルでちゃちゃっとできちゃいますが、「タートルズの資金管理やリスク管理が本当に有効なのか」を検証しようと思うと、既存の検証ツールでは（ボクが知る限り）難しいように思います。

検証のルール

ここで、今回の検証のルールをご紹介します！

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

• １年ごとの管理とする（１月スタート）
• 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
• １ユニット ＝ 投資金の１％ ＝ ATR20 ＝ １回のトレード量（以下、「１Ｎ」）
  • （↑１回のトレードで１％のリスクしかとらないよ！ということです^^）
• ユニットで分散投資をする
  • 単一銘柄で４Ｎまで
  • 強相関の銘柄は６Ｎまで
  • 中相関の銘柄は10Ｎまで
  • 買いの銘柄は12Ｎまで
  • 売りの銘柄は12Ｎまで
  • 全体で最大24Ｎまで
  • （「相関」というのは似た動きをするかどうかということです^^）

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

• 300日指数平滑移動平均線（以下、「EMA300」）
• 50日指数平滑移動平均線（以下、「EMA50」）
• 20日ドンチャンチャネル（Donchian Channel :HLBand :Price Channel）

ドンチャンチャネルとは

ハイローバンドとも呼ばれています。何にも難しいことはなくて、ただの最高値と最安値のバンドです。今回使用するのは過去20日の最高値と最安値。最高値を上抜ければ買いエントリーで、最安値を下抜ければ売りエントリーです^^

エントリーのシグナル

• EMA50＞EMA300 のときは ドンチャンチャネルの買いエントリーのみ
• EMA50＜EMA300 のときは ドンチャンチャネル の売りエントリーのみ

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングっていうのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

• エントリーの価格から ２分の１Ｎ プラス方向に動いたら追加
• １回につき １Ｎ追加する
• １銘柄につき最大４Ｎ（タートルズは「ロード」という）

ロスカット（損切り）

最初の損切りライン