仕事人「U」のトレード徹底検証 タートルズ編①

ご挨拶

はじめまして、仕事人「U」です。

こちらでは、様々なトレード手法を徹底的に検証していきます(^^)
いわゆるバックテストですが、ひとつの試みとして、できるだけリアルに売買の結果を再現してみたいと思います!

検証対象は?

さて、小次郎講師といえばタートルズ。最初の検証対象はタートルズのドンチャンチャネルのブレイクアウトとします。

この手法は、今ではあまり使われない古典的なもので、現在ではより先進的な手法が用いられることが多いです。それでも、意外と現在でも通用することが分かる結果がでています。

検証の概要と、まずは結果を

今回は、検証の概要と結果をお見せして、何回かに分けて解説をしていきます。

(検証結果には最善の注意を払っていますが、僕自身もまだまだ勉強中の身のため検証内容に至らない点があるかもしれません。あらかじめご了承ください)

検証の概要

  • 検証の期間と銘柄数
    • 2001年〜2015年末
    • 16銘柄
  •  タートルズの資金管理とリスク管理を再現
    • ユニットによるサイジング
    • 分散投資
    • ピラミッティング
    • トレイル(損切り)
  • エントリーの条件
    • EMAによるシグナルのフィルタリング
    • ドンチャンチャネル(20日)のブレイクアウト

検証の結果

ざっくりの結果ですが、まずはグラフをご覧ください。

(TotalFund:決済済み残高、有効:未決済を含む残高)

2001年、1000万円(10M) ▷ 2005年末、約2000万円(20M)

2006年、約2000万円(20M) ▷ 2010年末、約9億5000万円(0.95B)

2011年、約9億5000万円(0.95B) ▷ 2015年末、23億円(2.3B)

年間を通して損失で終わる年もありますが、全体でみると大きく資金が増えていることがわかります。古典的なシグナルであるため、先進的なトレードエッジを用いればさらなる改善が期待できます。また、この結果は、資金管理とリスク管理を徹底してこそだということを付け加えます。

今日はこんなところにします。次回以降、詳細の解説をします。乞うご期待!

最後までお読みいただき、ありがとうございました(^^)

(仕事人「U」)



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