チャート分析大全 「ストキャスティクス」

この記事では、以下のことを行います。

  • ストキャスティクスとは何かを解説
  • 基本的なストキャスティクスの検証
  • 小次郎講師流ストキャスティクスの解説

Youtubeの動画でも解説しているので、併せてご活用ください。

Youtube動画はこちら

ストキャスティクスとは?

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※ 本動画では TradingView のチャートを使っています(TradingViewへのリンクはこちら

音が出せない方は、以下の画像とテキストをご確認ください^^!

ストキャスティクスとは

ストキャスティクス(Stochastics)は日本語では”推計統計学”と訳され、アメリカのジョージ・レーン氏が1950年代に発表しました。

推計統計学とは、大量のデータからランダムにピックアップした一部を分析することで全体像を把握する統計学です。

選挙の出口調査などでも推計統計学が応用されているそうです。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスの構造

ストキャスティクスはオシレーター系のテクニカル指標です。

%K・%D・SLOW%Dの3本の線があり、そのうちの%K・%Dを使うのがファーストストキャスティクス

%D・SLOW%Dを使うのがスローストキャスティクスです。

 

従来の売買サインは正しいのか

小次郎講師は世界的なストキャスの人気度に比べて日本での人気度が高くないのは日本人の使用法が間違っているから、と仰っています。

一般的に

ストキャスティクスは買われすぎ、売られすぎを示す指標で

  • 80%以上が買われすぎ
  • 20%以下が売られすぎ

と解説されています。

ストキャスの計算式の種類にはファーストストキャスティクススローストキャスティクスの2種類があり

現在はスローストキャスティクスが主流となっているそうです。

ここで小次郎講師に基本のストキャスティクスに沿った検証を見せていただきましょう。

小次郎講師のストキャス検証

まずはファーストストキャスティクスの検証結果。

%Dが80を超えたら売り、%Dが20を割ったら買いという売買

結果は5勝9敗4分で大外れが5回でした。

ファーストストキャスティクスの場合、トレンドが強く出ている相場だとシグナルが早く出てしまうためこのような結果になるそうです。

続いてスローストキャスティクスの検証結果。

S%Dが80を超えたら売り、S%Dが20を割ったら買いという売買

スローストキャスティクスはファーストストキャスティクスよりもシグナルが遅く出ますが、

こちらも1勝6敗3分大外れ0回という結果でした。

大外れは無くなったもののまだまだ負け越しています。

 

続いて一般的な解説の改良版の検証結果も見てみましょう。

これはゴールデンクロス・デッドクロスのタイミングをシグナルとするパターンです。

改良版のストキャスでは2勝3敗5分 大当たり1回という結果になりました。

だいぶ改善されたように見えますが、まだまだ使いたいと思えるものではありませんね。

ストキャスティクスは使いづらい?

どの検証も満足いくものでは無く、このような結果になってしまったのは

  • 使い方が正しく分かっていない
  • パラメーターの値

が大きな原因だそうです。

パラメーターはどれくらいの期間でデータを取得するかを設定する値で

前回扱ったRSIでは14日という基本の数値がありましたが、このストキャスティクスは基本の値が決められていないそうです。

このような理由もあり、ストキャスを使いづらいと思っている日本人が多いようですが

世界的にはチャート分析の第一人者J・ボリンジャーさんにも大変評価されているインジケーターです。

そんな使えるインジケーターを使いこなすためにはどうすればいいのか?

小次郎講師は正しい使い方を学ぶには計算式から読み取る事が大事と仰っています。

ストキャスティクスの計算式

ではストキャスを正しく使い方を学ぶために計算式を読み解いてみましょう。

こちらが計算式です。

ここまで長い計算式だと匙を投げてしまいそうになりますが、小次郎講師の分かりやすい解説がありますのでご安心を^^

まずはストキャスティクスの計算は%Kが主役です。

そして

  • %Dは%Kの3日平均
  • S%Dは%Dの3日平均

ということなので%Kさえ分かればそれぞれの3日平均という事ですね。

では%Kとは一体何を表すのか。

%Kとは”ある一定期間の値動きの中で現在の値段がどれくらい高い・安いかを相対的に表したもの”だそうです。

図で見てみましょう。

ある期間の中で一番高い値段がHn

ある期間の中で一番安い値段がLn

この値幅に対して、現在値Cの価格がどれくらいの割合なのかを表したものが%Kです。

%Kを出すことによって現在の価格が期間内の安値から高値の間で何%の価格なのかを表す事が出来る、

これがストキャスティクスなんですね。

ではここでテストです。

下の図はそれぞれ5日間の値動きを表したものです。それぞれの%Kの値を出してみましょう^^

正解は

図1が0%

図2が50%

図3が100%

どうでしょうか?全く難しくありませんね!

ストキャスの勘違い

このようにストキャスは一定期間の高値・安値から現在の価格がどの位置にいるかを表しているので

強いトレンドがある相場では高値を更新(安値を更新)し続けると常に80・90・100といった高い値が出てきてしまうので

何%以上は買われすぎだから売り、何%以下は売られすぎだから買いという見方はほとんど使い物にならないということが分かりますね。

計算式が分かることで、ストキャスの一般的な解説の勘違いに気づけたでしょうか?

%DとS%Dの計算式

%Kが理解できたところで次は%Dの計算式について勉強しましょう。

下が%Dの計算式です。

%Dは%Kのn日平均を表したものです。

続いてS%Dとは

S%Dは%DのZ日平均(Zは3日が一般的)を表したものですね。

基本の%Kの計算式を理解すれば%DもS%Dも理解できますね^^

計算式から見える本当のストキャス

以上のように計算式からストキャスを捉えてみると

ストキャスが50を超えるという事は上昇トレンドの最中にあり、数値が上がるほど上昇相場が安定しており

ストキャスが50を下回ったという事は下降トレンドの最中で、数値が下がるほど下降相場が安定しているということなんですね。

80以上が買われすぎや20未満が売られすぎというストキャスにおいては全く無いんですね。

最後に小次郎講師流の正しいストキャスの使い方を教えていただきましょう!^^

小次郎講師流ストキャス戦術

①%KとS%Dを使う

ファーストストキャスティクスは%Kと%Dを使い、スローストキャスティクスは%DとS%Dを使用していましたが、検証の結果あまり使い物になりませんでしたね。

そこで小次郎講師流ストキャス戦術では”%KS%D“を使います。

%Kで現在の価格が相対的な値段を判断し、S%Dで騙しの少ないトレンド転換を読み取ります。

”ストキャスが50を超えて数値が上がるほど上昇トレンドが安定している状態”という話がありましたが%Kを平均化した%DやS%Dではその状態は更に安定的なものになりますね。

そして小次郎講師流では80%を超えていたストキャスが80%を割り込んだ時を売りへのトレンド転換のサインとして捉えます。

トレンド転換のサインをS%Dで見るのは%Kだと動きが大きく時々あっという間に割り込んでしまうからだそうです。

②パラメーターは26日

また、パラメーターは26日を使用します。

26日はテクニカル指標では一目均衡表やMACDなどで使われる数値で 、パラメーターの決まっていないストキャスは長めの数値の方が安定するようです。

では次に仕掛けの条件について解説していただきましょう^^

仕掛けのタイミング

それぞれ売買の条件は以下のとおりです。

売りサインの”セットアップ%Kが90以上、S%Dが80以上”というのは上昇トレンドの最中ということで、

買いサインの”セットアップ%Kが10以下、S%Dが20以下”というのが下降トレンドの最中ということを表しています。

騙しの対策

%Kは騙し対策のフィルターとして使用します。

%Kというのは先行指標でS%Dよりも早く動きますので、売りサインの時には先に下降の動きをして、買いサインの時には先に上昇の動きをしています。

この%KとS%Dが全く同じ方向を向いていなければ騙しとして捉えるのが小次郎講師流の戦術です。

ロスカットと再エントリー

売りを仕掛けた後にS%Dが再度80を超える、買いを仕掛けた後S%Dが再度20を割った場合は騙しと捉えて即手仕舞います。

しかし、その後また仕掛けのタイミングの条件が揃った場合は再エントリーを行います。

その後も条件が整った場合にはロスカットと再エントリーを繰り返し行うことが重要だと小次郎講師は仰っています。

1回目は3,4割だった失敗の可能性が回数を重ねるごとに下がっていくそうです。

つまり条件が揃うたびにロスカット、再エントリーを繰り返すことで、成功確率がどんどん上がっていくということなんですね^^

小次郎講師流ストキャスの検証

記事の序盤で紹介した検証と同じチャートで小次郎講師流ストキャスの検証を行った結果がこちらです。

4勝0敗大当たり3回となりました。

同じ状況でこんなにも使えるようになりましたね!

まとめ

どんなテクニカル指標でも100戦100勝とは行かないですが、パラメーターの設定や%Kの騙しフィルターをといった

小次郎講師流ストキャスを使うことで精度をグッとあげることができました。

一般的なストキャスの使用法では満足のいく結果が得られませんでしたが、計算式を知り、適切な使い方を学ぶことで

使えるストキャスになったのではないでしょうか?

youtubeの動画では、チャートを交えてより詳しく解説していますので、ぜひご覧いただきあなたのトレードにご活用ください^^

それでは、次回の動画もお楽しみに~!

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