チャート分析を学びながら
投資用語の勉強ができてしまう
「チャート分析 用語解説」
言葉の意味や成り立ちなどはもちろん、実戦でどうやって使っていくのかまで、しっかり解説していきます！
第43回目は「ドンチャンチャネル」です。
動画でみる
↓↓ チャンネル登録はコチイメージ
※ 本動画では TradingView のチャートを使っています（TradingViewへのリンクはこちら）
音が出せない方は、以下の画像とテキストをご確認ください^^！
ドンチャンチャネル
今回の用語は「ドンチャンチャネル」です。
ドンチャンは名前で、リチャードドンチャンという方が開発したテクニカル指標です。
伝説の投資家「タートルズ」が用いていたことでも有名なインジケーターですが、
どのように使っていくのかを、神藤さんと小次郎講師に解説していただきましょう。
ドンチャンチャネルとは
- リチャードドンチャンが提唱した、4週ルールを基礎としたトレンドフォローのテクニカル指標
- ブレイクアウトシステムを視覚化したインジケーター
- HLバンド、プライスチャネルとも呼ばれる
ドンチャンは相場が4週間のサイクルでマーケットが動いているという規則性からドンチャンチャネルを作りました。
ブレイクアウトとは価格が高値や安値を更新した瞬間のことです。
HLバンド、プライスチャネルは呼び方の違いだけで同じものを指しています。
チャートで実際に見ると
- 上にあるハイバンド
- 下にあるローバンド
- 真ん中にある中間線
この3本の線で構成されているのがドンチャンチャネルです。
計算式と解説
- 上部バンド=直近n日の最高値
- 下部バンド=直近n日の最安値
- 中間線=(上部バンド+下部バンド)÷2
計算式はこのようなシンプルなもので、n日間の高値と安値を結ぶことによってバンドが形成され、
その形状からトレンドや方向性を見ていくインジケーターです。
ドンチャンはn日間の値を20日間と設定していたようです。
使い方としては
- 高値のラインが上に更新されたら上昇トレンド
- 安値のラインが下に更新されたら下降トレンド
として見ていき、
- 過去20日間の高値上抜けで買い
- 過去20日間の安値を下抜けで売り
- 反対方向のラインにタッチしたら決済
トレンドが大きく育ったときに効果を発揮するトレンドフォローの代名詞とも言われるのがドンチャンチャネルで
トレンドがある限りは持ち続けましょうというとてもシンプルな考え方ですね。
ドンチャンチャネルで分かること
ドンチャンチャネルで分かることは大きく分けて3つです。
・ボラティリティ
- チャネルの幅が広い：価格変動が大きくボラティリティが高い
- チャネルの幅が狭い：価格変動が小さくボラティリティが低い
チャネルの幅でボラティリティの大きさがわかるということです。
・トレンドとレンジの発見
- 上昇トレンド：上部バンドが上向き上昇（高値切り上がり）
- 下降トレンド：下部バンドが下向き下降（安値切り下がり）
- レンジ：3本の線（上部バンド・下部バンド・中間線）が横ばい
トレンドの有無がチャネルの方向で一目で分かります。
・支持線、抵抗線として意識される
- ドンチャンチャネルが横ばいの場合は、支持線・抵抗線として意識される
20日間の高値安値が更新されていないということはそこが意識される価格となりやすいという事ですね。
画像のチャートからは左側が上昇トレンドで、バンド幅からボラティリティが低い事がわかり
右側の下降トレンドのあとの上昇トレンドではボラティリティが高いことがわかります。
ドンチャンチャネルの使い方～上級編～
ドンチャンチャネルの基本的な使い方は高値上抜け、安値底抜けで売買をして反対のラインについたら決済でしたが、
このパラメーターを変化させてより高度なトレードをすることも可能です。
たとえばDC20日で仕掛けてDC10日で決済するなどの工夫をすることで、精度を向上させたり、
自分なりの取りたい相場に合わせて仕掛けと手仕舞いのルールを変えてみるのも効果的かもしれません。
- トレンド相場化レンジ相場かが分かりボラティリティの変化も見て取れる
- 考え方はシンプルだが、チャートのポイントとなるところを捉えているインジケーターである
ドンチャンチャネルはシンプルなインジケーターですが、チャートの変化がひと目でわかる非常に有用なインジケーターですので
ぜひ使いこなしていきましょう。
まとめ
今回は「ドンチャンチャネル」について解説していただきました。
シンプルなインジケーターですが有用性の高いインジケーターでしたね。
自分なりにパラメーターの調整を行って投資スタイルに合ったトレードをしていきましょう＾＾
動画内では小次郎講師にトレンドフォローのメリット・デメリットを詳しく解説していただいてますのでぜひご覧ください＾＾
それでは、次回の動画もお楽しみに、
