トレード徹底検証「時間帯によるトレードパターン」日経平均版

       

過去の検証記事はコチラ!

 

時間帯による日経平均の値動きの傾向をもとに、何時に買って何時に売るのが良いのかを導き出しました!

(この記事の所要時間は5分程度です)

 

1.日経平均の時間帯によるアノマリー

前回の記事で、2013年以降の時間帯によるアノマリーを調査しました。

こんな結果でしたね。
ざっくりまとめると、近年、以下のような傾向があるようです。

  • 前場の最初の15分は上がりやすい
  • その後、おおむね横ばい
  • 前場の終わりから後場13時半頃まで下降傾向
  • これデータをもとに、これらの傾向が信頼できるものなのかどのようなトレードパターンが有利なのか、検証していきたいと思います。

 

2.トレードパターンを作成する

「買い売り」「買いのみ」「売りのみ」でパターンを作成してみています。

こんな感じのパターンを、

こういう風に、

ずらっと、

ずら~~~~っと作りました。

「134パターン ✕ 3」で、402パターンです。

 

3.パターンごとに検証していく

パターンごとに検証して、こんな風に統計データをとっていきます。

 

3-1.「買い売り」パターンの検証結果

累計がもっとも多い

勝率とリスクリワードのバランスが良い

「パターン94」はどちらにも含まれています。優秀ですね!
また、どのパターンも2017年の相場では機能しなかったことがわかります。

 

3-2.「買いのみ」パターンの検証

累計がもっとも多い

「買い売り」とまったく同じパターンが上位にきています。が、累計の数字は大幅に落ち込んでいます。

勝率とリスクリワードのバランスが良い

勝率とRRでみると、「買い売り」のときと大きく異なることがわかりますね。ピンポイントでスポットの取引にすると勝率とRRが良い結果になる反面、累計の数値が大きく落ち込みました。

この点から、「勝率とRRだけではなく、トレード回数も非常に重要」であるということが言えそうです。

 

3-3.「売りのみ」パターンの検証

累計がもっとも多い

累計がもっとも多いのは、「買いのみ」の空白の時間を売るパターンであり、「買い売り」の売りの箇所とまったく同じタイミングで売っています。
売りで取引回数、勝率、RRのバランスを取ろうとすると、この時間帯がもっとも良い成績になるようです。

勝率とリスクリワードのバランスが良い

そして、勝率とRRのバランスをみてみると、これまでと違うパターンが浮かび上がってきました。

おおむね、前場の終わりと後場の始まり頃は、価格が下がりやすいようです。ただし、2017年が機能していないことを考えると注意が必要ですね。

パターン13は、取引回数は望めないものの、すべての年で機能しているように見えますね。勝率とRRも非常に良い結果です。

 

3-4.成績の悪い2017年が輝くパターン

ちょっと気になったので、2017年にもっとも良い結果になったパターンを調べてみました。

これは、「買い売り」でもっとも良い結果だったパターンの真逆に近い結果ですね。

 

4.まとめ

ここで改めて、各年ごとの統計的値動きを見てみたいと思います。

あたらためてみると、2017年の値動きがかなり特徴的に見えてきますね。これが、2017年だけのことなのか、過去にさかのぼって検証してみたいところです。なんとなくですが、アベノミクス以前はまた違う結果になりそうな気がしています。

これまでの検証を踏まえて、2013~2017年の期間でもっとも頼りになりそうな時間帯のアノマリーは、

「後場の終わりの下げ」

であると言えそうです。

Written by「U」

 

【5月限定】全3回の無料オンライン講座


 

豪華2大特典

武者陵司氏、小次郎講師、井上哲男氏による対談動画
”タートルズ投資法”のMT4インジケーター

 

まずは下記よりご登録ください


無料オンライン講座の詳細を確認する