トレード徹底検証「時間帯のトレードパターン」

       

過去の検証記事はコチラ!

 

今回の記事では、比較的良いパターンが見つかっています!

ぜひ、最後までお読みください^^

 

1.時間帯による値動きのアノマリーを知る意味は

昔、ボクが働いていた会社には、自己資金をトレードする部門がありました。
その中でズバ抜けて成績の良いTさんというディーラーがいました。
毎月トップの成績。任される資金もどんどん増え、コンスタントに成績を上げる方です。

Tさんに聞いてみたことがあります。

「どんな手法でトレードしているんですか?」

Tさんは教えてくれました。

「統計に基づいたトレードをしているんだよ」

日々のティックデータをすべて保存、エクセルで分析し、それをトレードに活かす。いわば、「統計をもとにした大数の法則」を活用しているのだそうです。

もちろん、
「どんな分析をしているのか」
その細かなところまでは教えてもらえませんでしたが、
「自分なりにTさんのトレードスキームを追求してみている」
のが、この記事です。

 

2.前回までのまとめ

前回の記事では、2017年11月以降の9つの仮想通貨をもとに、時刻のアノマリーを探りました。
その結果を表すのが以下のグラフです。

時刻ごとの損益の統計を出したグラフです。
視覚的10~23時あたりの成績が良いのが分かると思います。

この結果をもとに、時刻のパターントレードの検証をします。

 

3.時刻のトレードパターン

まず、トレードパターンを作成します。

これは買いと売りのパターンです。
全部で554パターンあります。

画像は作成しませんが、買いのみ(上の図の「売」をなし)のパターンも作成していて、同じく554パターンあります。合わせて1108パターンですね。

 

4.傾向を分析する

すべてのパターンごとに、

・前日比の累計
・勝率
・リスクリワード

を算出しました。

画像だけではわからないと思うので、結果を書き出したスプレッドシートのリンクも置きます。

結果のスプレッドシート

それぞれ、上位5つのパターンを抽出してみます。

 

上位5パターン

どちらも同じパターンが上位5つになっています。
また、売りを作ったほうが成績が良くなることがわかります。

次に、各月の上位5パターンを見てみます。

 

上位5パターン(11月)

11月は売りを作らずに休んだほうが良い成績だったことが分かります。
全体の結果と比べても、売る・休む時間帯がまったく違います。

 

上位5パターン(12月)

12月は売りを作っていたほうが成績が良いです。
今回の、売る・休む時間帯が違いますね。

 

上位5パターン(1月)

1月は仮想通貨市場全体が暴落したため、売りを作ったほうが倍くらい良い成績で、しかも、売る・休む時間帯が長くなりました。

次は、勝率とリスクリワードのバランスで分析してみます。

 

勝率とリスクリワードのバランスが良い5パターン

勝率とリスクリワードのバランスでみると、これまでの結果と異なり、「買いのみ」と「買い売り」に大きな違いがでてきました。

まず、「買いのみ」の上位5パターンですが、「買い売り」と比較して勝率とリスクリワードが非常に高いですね。
しかし、sumは総じて低い。

これは、リスクを極端に避けていることで起きています。

よく見比べていくと、このグラフでみた、ゼロラインを割れていない時刻のみを取引しているんですね。

しかし、全体の取引回数が少ないので、単純に収益機会が少なくなりsumが減少するわけです。

それに対して、「買い売り」の上位5パターンは、sumの上位5パターンと同じになりました。

この結果から、2017年11月~2018年1月の3ヶ月間のもっとも良いトレードパターンは、ptn469であることが言えそうです。

 

5.まとめ

結論!

仮想通貨は日中の時間に買うのが良い

※ ただし、2017年11月~2018年1月に限る

たかだか、「100日分✕9銘柄」の検証です。
大数の法則に照らし合わせるのなら、最低でもさらに900日分、できることなら10年分くらいの検証をする必要があるでしょう。(仮想通貨ではむずかしいですね)

しかし、このような判断材料がひとつ増えるだけでも、投資においては非常にプラスです。

統計的な傾向を投資の判断材料のひとつにしている凄腕トレーダーさんは意外とたくさんいます。

こういうデータもどんどん活かしていきたいものですね!

Wrote by「U」