トレード徹底検証「時間足のアノマリーを探る」

       

過去の検証記事はコチラ!

 

1.1日の中で、上がりやすい、下がりやすい時間帯はあるか

今回は、仮想通貨で時間帯をテーマに探っていきます!

FXだと、海外市場の時間に合わせて「動きやすい時間帯」が存在しますが、はたして仮想通貨にもそのような時間帯があるのか。

価格データ提供元の仕様で1時間足2000本までという上限がありましたので、2017年の11月頃からの検証になります。

 

2.価格データを取得

昨今の、大暴騰から暴落までが含まれたデータです。

比較がしやすいように、縦軸を対数目盛にしています。仮想通貨によって、上昇のタイミングが違うのが分かると思います。

前時刻比(造語です)でみるとこんな感じですね。

今回は、外れ値は除外せずに検証してみます。

 

3.取得した価格データを時刻ごとに分析してみる

なんとなく、日中の時間帯の方が「前時刻比の合計」(sum)の赤い部分が少ない気がします。

こんな感じで、仮想通貨ごとに確認することもできるのですが、あんまりズラ~~ッと並べても面白くないので、今回は控えます。

結論だけ書くと、仮想通貨ごとに見ても、「日中の時間帯の方が良さそう」ということに変わりはありませんでした。

 

4.グラフ化して視覚的に分析してみる

ヒストグラム(棒グラフ)をみると、項目別の分布がわかります。

Hourはなぜか20~23時のデータ数が少ないです(なんでだろう)。

Sum(合計)は+25くらいのデータ数がもっとも多いようです。

Win_ptc(勝率)は50%あたりがもっとも多いですね。

RR(リスクリワード)は1倍あたりが多いですね。

全体的に、データがプラスに偏っているのがわかります。

散布図(ドットがたくさんあるやつ)をみると、sumとwin_pct、sumとRRについては強めの相関があります。勝率が高ければsum(合計)が増えるし、RRが高くてもsum(合計)が増えます。

それに対して、勝率とRRには相関が見られません。てんでバラバラです。

そして、sumと時刻の散布図をみると、日中の13時あたりから23時までのsumのマイナス値が少ないのがわかると思います。

 

別のグラフでもう少し詳しくみていきましょう。

これも散布図ですが、横軸が勝率、縦軸がRRで、円の大きさがでsumを表しています。

13時以降が良さそうということなので、0~12を消してみます。

逆のグラフも見てみましょう。

目盛りが一緒じゃないので少しわかりづらいですが、13時以降の方が全体的に右上に位置しています。つまり、全体的に勝率とRRがちょっと高いということです。

丸の大きさ(sum)も大きいのがわかると思います。

 

バイオリンプロットも見てみましょう。

まずは勝率。

次に、リスクリワード。

そして、sumです。

0時と9時が特に負けやすい時間帯のようです。

sumのバイオリンプロットだけゼロラインを引いてみましたが、10時以降で、平均値がゼロラインをわれるのは13時と17時だけですね。

 

5.まとめ

ここまでの分析で、

どうやらお昼から23時頃までの時間帯が良さそうだということが言えそうです。

次回は、時間帯のパターントレードの検証を行います。

上記の仮説がもし正しければ、仮説に準じたパターントレードの成績が良くなるはずです。

それでは、今日はこのあたりで。

Wrote by「U」