寺子屋チャートコラム 禅之十二 RSI篇

       
瞬くん
瞬くん


師匠!
新年あけましておめでとうございます!

小次郎講師
小次郎講師


あけましておめでとうございます。

瞬くん
瞬くん


るんるん♪

小次郎講師
小次郎講師


…ん?

瞬くん
瞬くん


わくわく♪

小次郎講師
小次郎講師


…え??

瞬くん
瞬くん


んもぅ。察してくださいよぉ。
お正月といったらお年玉じゃないですか…!

小次郎講師
小次郎講師


(親戚の子でもないのに…!)

瞬くん
瞬くん


焦らさなくてもいいんですよっ!

小次郎講師
小次郎講師


いやね、普段から瞬くんには色々とレクチャーをしてあげてるじゃないですか。

瞬くん
瞬くん


そ、そうですね。

小次郎講師
小次郎講師


君がその教えを有効に活用して、自分の腕で利益を獲得する。
それが何にも代えがたい、言わば“知識のお年玉”じゃないですか!?

瞬くん
瞬くん


そ、そんな上手いことが聞きたいわけじゃないのに…!
もういいっす!!

小次郎講師
小次郎講師


(分かってくれたのかな?)

瞬くん
瞬くん


こうなったら参拝客で賑わう境内の賽銭箱の近くを低い姿勢で這いずり回ってやる…!!

小次郎講師
小次郎講師


恥ずかしいからやめなさい!

RSI

小次郎講師
小次郎講師


ほら、そんな情けないこと言ってないで
新年らしく新しい指標、オシレーター系の“あの代表選手”を学びますよ!

瞬くん
瞬くん


くぅっ、やはり楽して稼ぐ方法なんてないのか!

小次郎講師
小次郎講師


まずトレードで良い成績上げる方法考えなさい君は…。
お金はその次です。

瞬くん
瞬くん


年初から猛省。

小次郎講師
小次郎講師


今日からお教えするのはRSI
正式名称は「Relative Strength Index」。その頭文字で「RSI」です。

瞬くん
瞬くん


技名みたいでカッコいい!!
でも直訳すると「相対的な力の指数」??

小次郎講師
小次郎講師


まぁ近いですね。「相対力指数」なんて呼ばれたりもします。
どこがどう“相対的なのか”、きちんと学べば自ずと分かってくるはずですよ。

瞬くん
瞬くん


ほうほう。
じゃあそのことを意識しながら、お話を聞くっス!

小次郎講師
小次郎講師


オシレーター系指標として、このチャートの下に表示されてるのがRSI。
考案したのは前回学んだ「パラボリック」と同じでJ.W.ワイルダーさん。

瞬くん
瞬くん


さすがお馴染みワイルダーさん!

小次郎講師
小次郎講師


基本的には相場の過熱状況を示し、買われ過ぎ、売られ過ぎが判断できるので主に逆張りトレードで使用されることが多いんです。これはRSIに限らずオシレーター系は大体そうですね。

瞬くん
瞬くん


「押し」を教えてくれるからオシレーター?

小次郎講師
小次郎講師


うーん残念ながら全然違います。

瞬くん
瞬くん


(”惜し”くもなかったか…)

小次郎講師
小次郎講師


そもそもの意味は「振り子」みたいな意味で、地震の震度計のように振幅を測るものと考えると分かりやすいですよ。

瞬くん
瞬くん


変動幅を強弱で表す感じですか??

小次郎講師
小次郎講師


そうですそうです。
通常0~100とか、―100~+100までの間で推移するものが多いですね。

瞬くん
瞬くん


数値が大きいと買われ過ぎで数値が小さいと売られ過ぎ?

小次郎講師
小次郎講師


とだけ書かれている本が多いのですが、それだけを信じて意味や計算式を理解せずに使うと痛い目を見るので、本質からしっかり学んでいきましょう。

瞬くん
瞬くん


(ぞくっ…)

小次郎講師
小次郎講師


一般的には70%以上が買われ過ぎ、30%以下だと売られ過ぎ、という説明があります。
それを基準とした売買を先程のNTTドコモのチャートに当てはめてみるとこう。

瞬くん
瞬くん


買われ過ぎだから売って、売られ過ぎだから買って、ということですね。

小次郎講師
小次郎講師

この部分は後で詳しくお話しましょう。

RSIの計算式

小次郎講師
小次郎講師


まずはお馴染み計算式から。

小次郎講師
小次郎講師


値上がり幅、値下がり幅とは、前日比(1本前のロウソク足と比べて)どれだけプラスになったかマイナスになったかということです。

瞬くん
瞬くん


つまり一本前のロウソク足の終値と今回のロウソク足の終値の差ですね。

小次郎講師
小次郎講師


それがプラスになってれば「値上がりした日」とカウントし、マイナスになってれば「値下がりした日」とカウントしてその合計をそれぞれ出します。

瞬くん
瞬くん


陽線とか陰線ではなく、前日比で考えるんですね。

小次郎講師
小次郎講師


その通り。
株式なんかの窓が空く投資商品では、次の日が陰線でも前日比プラスということもよくありますからね。

瞬くん
瞬くん


そしてそれを14日基準で考えるんですか?なぜ?

小次郎講師
小次郎講師


もちろん14という数字は変更が可能なパラメーターですが、特別なことがない限り14を使います。でも、実はワイルダーさんが作ったテクニカル指標はほとんどが14日を標準のパラメーターとしているんですよ!

瞬くん
瞬くん


好きな数字が14とか?

小次郎講師
小次郎講師


そんな気分で決めたものじゃありませんよ…
ワイルダーさんは色んな事象を研究した結果、あらゆるものに28日周期というものが存在しているとして、その半分の期間である14という数字も重要視していたんです。

瞬くん
瞬くん


1週間である7日が4回で28日か…。
なんとなくその気持ち分かるかも!

小次郎講師
小次郎講師


(だから気持ちじゃないっちゅうに…)

RSIの計算式の意味

小次郎講師
小次郎講師


では計算式の意味を一緒に考えていきましょう。
RSIの計算式は特段難しくなく、14日間の値動きを上昇と下降に分けて、
上昇分が全体の値動きの中で何%になるのかということを示したものです。
(日足以外の時間足では14本分)
最後に100をかけてるのは割った数値を%で表現するため。

瞬くん
瞬くん


0.40とかだったら40%ってことですね。

小次郎講師
小次郎講師


その通り。そして上がった分も下がった分も全部足して、その中で上がった分が何%でしたか?ってことですから、そこがまさに“相対的”という意味なんです!

瞬くん
瞬くん


なるほど!
単純に上昇分、下降分だけ見てるとピンときませんが、
全体の動きの中でどれだけの上昇だったかと考えるのは相対性ですもんね。

小次郎講師
小次郎講師


その上昇分が大きければ、相対的に見て14日の期間中は上昇の勢いの方が強かった、ということが分るんです。

瞬くん
瞬くん


つまり言い換えるとRSIの式はこうも言えますね。スッキリ!

小次郎講師
小次郎講師


じゃあ試しに例を出してみましょう。
下記のような値動きの14日間があったら、RSIはいくつになりますか?

瞬くん
瞬くん


上がったのが合計1500円で、下がったのが合計1000円ですから、
式に当てはめると…

瞬くん
瞬くん


60%だ!

小次郎講師
小次郎講師


正解!これがRSIの求め方なんです。簡単でしょう?

RSIの計算式が見ているところ

小次郎講師
小次郎講師


少し話が逸れますが、
かつてとあるテクニカルアナリストの方が、日々変化する買い方と売り方の力関係を数値でなんとか表せないかと考えました。

瞬くん
瞬くん


それが相場を動かしてるわけですから、そらもう大事ですよね。

小次郎講師
小次郎講師


そこでひとつの考え方を思い付きました。
過去何日間の中で上昇した日が○日、下降した日が○日ということを計算すれば、
買い勢力の強さ、売り勢力の強さが数値で表せるんじゃないかと。

瞬くん
瞬くん


それはつまり日数だけに注目して
買い方の勢いが強い時期は上昇の日が多くなって、売り方の勢いが強い時期は下降の日が多くなる、ってことですよね。

小次郎講師
小次郎講師


そう、実にシンプルな考えなんです。
その考えで生み出されたテクニカル指標が「サイコロジカルライン」というもの。
「psychological(心理的な)」なんてものものしい名前が付けられてますが、計算式は至って単純なんです。

瞬くん
瞬くん

うわ!日数だけだから物凄く単純!
10日間の中で8日上昇して2日下降したら、
8÷10×100で、サイコロジカルラインは80%ってことすか!?

小次郎講師
小次郎講師


まさしく。
ただこれは少しシンプル過ぎて、売りと買いの勢力を測る指標ではあるものの、
例外も多いんです。
例えば9日間毎日100円ずつ上がって10日目に1000円下落したとします。
そうすると結果的にその10日間の値動きが−100円、ということになるものの
サイコロジカルライン的には90%という買い方優勢の結果になってしまうんです!

瞬くん
瞬くん


あ!! …でもそりゃそうか。
日数だけで価格の動きは度外視してるんだから!

小次郎講師
小次郎講師


そこで、何日上がった何日下がっただけではなく、値幅のことも考えようってことで
その期間内に合計してどのくらい上がったか、合計してどのくらい下がったかで買い方と売り方の力関係を出した方が、正確なのではということになりました。
それで生まれたのがRSI。

瞬くん
瞬くん


逆に今度は日数に関係なく、値幅の方だけにフューチャーしたってことなんですね!それがRSIの見ているところ、か。
ところで小次郎講師、このRSIの数値にも標準ってものはあるんですか?
パラボリックの時にも「どんなのにも標準というものが存在する」と仰っておりましたけど。

小次郎講師
小次郎講師


ありますあります。
例えば合計の上昇分が1000円で下降分が1000円だったら、
1000÷2000×100で50%。
つまり上昇分が全体の値動きの半分ってことですから、
売りと買いが拮抗していたら50%という数値を付けることになります。

瞬くん
瞬くん


そうか!じゃあRSIが50以上なら買い方優勢、50以下なら売り方優勢と分かるんですね。

RSIの買いシグナルと売りシグナル

小次郎講師
小次郎講師


ここで私が声を大にして言いたいことは、
RSIのよく見る売買サインの説明は

小次郎講師
小次郎講師


というものですが、厳密には

小次郎講師
小次郎講師


なだけであって

小次郎講師
小次郎講師


それが=買いサイン、売りサインとはならないということ!!

瞬くん
瞬くん


えぇっ!?なぜですか!?
よく本とかネットでもそう書かれていますよ!

小次郎講師
小次郎講師


それは悲しきことに、計算式も良く知らない人が分かりやすさだけを求めて適当に説明をしているからなんです。

瞬くん
瞬くん


そんな…!鵜呑みにしてました!

小次郎講師
小次郎講師


例えばこのRSIを見てください。
これを見ても買いサイン・売りサインとしてそのまま使おうと思えますか?

瞬くん
瞬くん


うわ!明らかに失敗が多い!!
冒頭のNTTドコモのRSIのサインはまぁまぁ当たってたのに…!

小次郎講師
小次郎講師


そう、“たまたま”上手くいくこともあるんです。
でも本質を捉えていない知識だけで安直にそれを売買サインとしてしまうと、このように大失敗することもあるんです!

瞬くん
瞬くん


し、知らなかった…

小次郎講師
小次郎講師


そういった適当な言説を淘汰したいという気持ちがあるのですが、この業界を根本から覆すというのはまだまだ難しいので、
せめて私の教えを知った人たちだけにはそういう間違いを信じて失敗して欲しくないと思います。

瞬くん
瞬くん


ありがとうございます!まさに救世主!

小次郎講師
小次郎講師


そんな大層なものでもありませんよ 笑
正確な知識を身につけて頂くためにも、次章でRSIの買われ過ぎと売られ過ぎの状況をシミュレーションして、それが「買われ過ぎだから売りサイン」「売られ過ぎだから買いサイン」と安易にならない理由をお教えしましょう。

瞬くん
瞬くん


目から鱗!…ですが、小次郎講師もうページが…!

小次郎講師
小次郎講師


じゃあ、なぜそう単純に行かないか、それを考える時間を次回までの期間としましょう。
この“自分で考える力”を養成する時間もまた、私からのお年玉…

瞬くん
瞬くん


厳しいお年玉ばかりやしないですか!?

小次郎講師
小次郎講師


これも、愛、ですよ。

おしまい

 

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