仕事人「U」のトレード徹底検証 ボリンジャーバンド・ブレイクアウト編⑤

       

過去の検証記事はコチラ!

 

2011年〜2016年の結果

さて、シリーズでお送りしている3つ目の手法、ボリンジャーバンド・ブレイクアウトも、いよいよ最終回です!

「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されているトレード手法の検証結果を再現してみよう!というコンセプトでお送りしています。

16年間、16銘柄の検証結果も、いよいよ最後の年に差し掛かりました。(別の手法で次回以降も続きます^^)

今回は2011年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

 

ボリンジャーバンド・ブレイクアウトとは――

日足でボリンジャーバンドの分析というと、大抵20日とか25日とか、変数に使われるのはそんなもんですよね。

ところがどっこい!今回の検証では350日を使用しています!本で読んだときは「ずいぶんと長期でみるんだなあ」くらいにしか思いませんでしたが、これが検証してみると想像以上の結果を叩き出してくれました。

今回の検証の細かなトレードルールはコチラで解説しています。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。

前回、紹介したことですが、16年で資産が26倍になった検証結果です。実に、1000万円ではじめた検証が2億6千万円になったわけです。そして、成績が良いにも関わらず、ドローダウンは最小であったというツワモノなのです。スバラシイ!

詳細はコチラの記事をご覧ください!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。そもそも逆張りの検証をしたことがないのでなんともな部分もあるのですが、トレンドフォロー派なボクはそれを証明したいわけです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

これからお見せする5年間は、今回の手法の16年間で最も成績が悪かった期間です。一体どんなエントリーとイグジットを繰り広げたのか。気になるところです。

 

日経225(2011〜2016)

出ましたね!2013年と言えばアベノミクス!あとほんのちょっと耐えれば上昇というところで決済になってしまい、その次のエントリーはプラスマイナスゼロといったところ。

押し目が深かったのは残念ですが、それでもかなりの利益です。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • BB+2.5σ、BB−2.5σ: このラインを価格が上(下)抜けるとエントリーします。
  • ExtiPrice(SMA350): エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。

 

NYダウ(2011〜2016)

こちらは、シグナルは出ていますがタイミングが合わずエントリーはなし。エントリーしていたらそこそこ取れていそうな形です。

 

ドイツ株価指数(2011〜2016)

ドイツ株は損切りですね。

 

イギリス株価指数(2011〜2006)

イギリス株はエントリーなし。いつみてもノイズが多く感じます。

 

香港ハンセン指数(2011〜2016)

香港ハンセンは損切りの嵐ですね!これまでで一番多いと思います。長期的にはトレンドができているようにも見えますが、はっきりした上昇じゃないために他の手法でも厳しい気がします。(短期ならいけそう)

 

USDJPY(2011〜2016)

きましたドル円!今回の「ボリンジャーバンド・ブレイクアウト」シリーズの表紙を飾ったチャートです!アベノミクスを丸っと取ることができています。スバラシイ!

 

EURUSD(2011〜2016)

ユーロドルも良い感じです。

 

GBPUSD(2011〜2016)

ポンドはほんのりプラスといったところでしょうか。

 

AUDUSD(2011〜2016)

豪ドルも利益。しかしエントリー回数が少ないですね。

 

CHFUSD(2011〜2016)

スイスフランショックのとき、売りでポジションを持っていたようです。こればっかりは検証の正確性を確保することができません。もしかしたら、最大で4倍くらいの損切りになってしまっていたのかもしれません。

 

CADUSD(2011〜2016)

カナダドルはがっつり利益!良いですね^^

 

NY金(2011〜2016)

NY金は最高値以降、鳴かず飛ばず。損切りが多いですね。

 

NY白金(2011〜2016)

プラチナは大きな損切りと、大きな利確。

 

NYパラジウム(2011〜2016)

パラジウムもあまり調子が良くない。これくらい長期の手法からすると、はっきりしたトレンドがないようにみえます。

 

WTI原油(2011〜2016)

おおおお。。なんと、エントリーしていない・・!

2014年末からの原油の暴落は逃してしまっています。

見返してみましたが、同時期に他の銘柄で利益を取っているものが多数あるので、まあ良いのでしょうか。

分散投資はメリットがあるのですが、一番動いた銘柄を逃すというデメリットもあります。多少の対策はしていますが、どうしてもこればっかりは防げないですね。

 

シカゴコーン(2011〜2016)

シカゴコーンも一番大きいトレンドのエントリーを見送っています。ふむふむ。

 

2011年から2016年の総括

さてさて!

5回に渡ってみてきました。ボリンジャーバンド・ブレイクアウト。ひじょ~~~~~にスバラシイ結果でした!

これを、時間足でやってみたりだとか、資金管理の細かな(でも影響の大きい)条件を変えてみたりだとか、ちょっと色々試してみたい感じです。

機会があれば、また掲載しようと思います^^

さて、次回以降は新たな手法の検証です! なかなか楽しみです!

それでは、今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました^^!

(仕事人「U」)

 

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