仕事人「U」のトレード徹底検証 ボリンジャーバンド・ブレイクアウト編③

       

過去の検証記事はコチラ!

 

2001年〜2005年の結果

さて、シリーズでお送りしている3つ目の手法、ボリンジャーバンド・ブレイクアウト。

「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」という本に掲載されているトレード手法の検証結果を再現してみよう!というコンセプトでお送りしています。

16年間、16銘柄の検証結果は細かくみていくのに時間がかかるので、記事を分けてお送りしています^^

今回は2001年からの5年間をチャートとともに振り返ります!

 

ボリンジャーバンド・ブレイクアウトとは――

日足でボリンジャーバンドの分析というと、大抵20日とか25日とか、変数に使われるのはそんなもんですよね。

ところがどっこい!今回の検証では350日を使用しています。本で読んだときは「ずいぶんと長期でみるんだなあ」くらいにしか思いませんでしたが、これが検証してみると想像以上の結果を叩き出してくれました。

今回の検証の細かなトレードルールはコチラで解説しています。

 

全体の結果

この記事から読み始める方のために、全体の結果も載せておきます。

前回、紹介したことですが、16年で資産が26倍になった検証結果です。実に、1000万円ではじめた検証が2億6千万円になったわけです。そして、成績が良いにも関わらず、ドローダウンは最小であったというツワモノなのです。スバラシイ!

詳細はコチラの記事をご覧ください!

 

エントリーとイグジットをチャートでみる

ここでお伝えしたいのは、「トレンドフォローの手法はしっかり通用するんだよ」ってことです。そもそも逆張りの検証をしたことがないのでなんともな部分もあるのですが、トレンドフォロー派なボクはそれを証明したいわけです。

損小利大の一例をみてもらって、「こういうやり方もある」ということが伝わればうれしいです^^

これからお見せする5年間は、今回の手法の16年間で最も成績が悪かった期間です。一体どんなエントリーとイグジットを繰り広げたのか。気になるところです。

 

日経225(2001〜2005)

さて、まずは日経225です。

ふむ、全然エントリーがありませんね。それもそのはず、1つ目の手法で16年間3337回だった取引回数が、2つ目の手法では453回に、そして、今回の手法はさらに212回まで減っているのです。212回を16(年)で割って、さらに16(銘柄)で割ると、ひとつの銘柄の1年あたりのエントリー回数はなんと0.8回

うーむ。これまたスゴイ。それでいて利益は最高なわけですからね。スバラシイ。

さてさて、先に進みましょう。

 

参考:掲載しているチャートの見方

掲載している線は以下の通りです。

  • EntryPrice: エントリーした価格。ポジションを持っている期間、線が伸びていきます。
  • LO2〜3: EntryPriceから算出することができるピラミッティングをする価格。この線は、エントリーすると消えます。分散投資のリスク管理の関係でピラミッティングの水準をプラス方向に抜けてもポジションを増やさないケースがありますが、その場合は線が残ります。
  • BB+2.5σ、BB−2.5σ: このラインを価格が上(下)抜けるとエントリーします。
  • ExtiPrice(SMA350): エントリー後、このラインをマイナス方向に抜けると決済です。

 

NYダウ(2001〜2005)

NYダウはなんとエントリーなし・・・!! と、思いきやありましたね。2001年にほそぼそとエントリーしてがっつり損切りしています。これは短期のトレンドフォローでないと取れないですね。しょうがない。

 

ドイツ株価指数(2001〜2005)

ドイツ株はがっつり利益ですね!期間は3年弱かな?なんとも長い保有期間です。今回の検証はこういうのが多い予感。

 

イギリス株価指数(2001〜2005)

イギリス株も大きな利益。保有期間も同じく3年くらい。

と、ここで気が付きました!(今さらですが;)

よくよく考えてみると、利益には「決済済みだけをカウントする現金資産」と、「未決済も含む純資産」があるんでした!これだけ長期の手法だと利確は年単位で先の話。と、いうことは、最初の数年間、現金資産は損切りしかカウントされないわけです。

「最初の数年は最も成績が悪かった」と説明したのは現金資産でした。そうなるのは当たり前なわけです。

ふむふむ。気がついてしまえば当たり前ですが目からウロコ。ふむふむ。

 

香港ハンセン指数(2001〜2005)

お次は香港ハンセン指数。こちらも利確。そして損切りですね。

 

USDJPY(2001〜2005)

こちらも利確からの損切り。

 

EURUSD(2001〜2005)

おお〜〜。これは長い。そして大きな利益ですね!期間は3年弱。

 

GBPUSD(2001〜2005)

こちらは微益と損切り。損小利大ですね。

 

AUDUSD(2001〜2005)

豪ドルはもったいないところで損切りになっています。悔しいパターンですが、しょうがない。余りある利益が返ってくるので良しとしましょう。

 

CHFUSD(2001〜2005)

スイスフランは利益ですね。

 

CADUSD(2001〜2005)

カナダドルは微損。そして、次の5年に夢をつないでいます。

 

NY金(2001〜2005)

NY金も大きく利益を上げています!このエントリーとイグジットは前回の手法とまったく一緒のタイミング!ふむふむ。

 

NY白金(2001〜2005)

白金はプラマイゼロくらいかな?前回では3回のエントリーだったのに対して、今回は1回。エントリーしなかった2回はどちらも損切りでした。

 

NYパラジウム(2001〜2005)

おおお。パラジウムのこの暴落はボリンジャーバンドがこういう形になるのですね!ATRチャネルブレイクアウトのときとは全然違います・・!!

暴騰からの暴落は、スクイーズなしのエクスパンションからエクスパンションで、バンドが広いままだからシグナルが発生しないといった感じでしょうか。長期のボリンジャーバンドというのもかなり関係していそうです。ふむふむ。

この暴落を取れないのはあまり良くないですが、それでも余りある利益。ふむふむ。

 

WTI原油(2001〜2005)

原油は唯一のエントリーが次の5年につながっています。

 

シカゴコーン(2001〜2005)

シカゴコーンは、何度かサインが出ていそうですがエントリーはなし。全体のポジションや相関をみて分散投資するスキームが含まれているので、その影響ですね。

 

2001年から2005年の総括

今回の検証は、3つの手法の中で一番テンションが上っております笑

非常にワクワクしながら結果を分析しております。それくらい新たな気付きが多い検証結果です。面白い!

次の5年も楽しみです^^

さて、

今日はこのあたりで終わりにしようと思います^^

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(仕事人「U」)

 

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