トレード徹底検証「ビットコインのアノマリー」パターントレード編

過去の検証記事はコチラ!

 

1.1週間のトレードパターンを検証!

前回まで、曜日に着目して検証してきましたが、今回は、1週間のトレードパターンを作成し、各パターンの成績を検証しました! 対象はビットコイン/円です。

1週間のトレードパターンとは以下のようなものです。

ビットコインは土日も価格が動いているので、1週間が7日。組み合わせると45パターンになりました。

「売」とある曜日は始値で売り、終値で決済。「買」は始値で買い、終値で決済です。

さらに、買いと売りのパータンの他に、買いのみのパターンも作成してみました。

合わせると実に90パターン!

こんな検証も、プログラムさえ組んでしまえば数分でできてしまいます。python、頼りになります。

 

2.計算の詳細(簡単に)

検証の計算自体は何も難しいことをしていません。

  1. 価格データをもとに前日比(%)を算出
  2. トレードパターンにもとづいて利益と損失を調整
    1. 「買」の場合は、前日比のプラスとマイナスをそのまま使用
    2. 「売」の場合は、前日比を逆転する。(プラスならマイナスに、マイナスならプラスに)
  3. 調整後の数字を期間ごとに合計する

 

3.まずは「買」と「売」のパターンを検証!

以下が検証結果です!

パターン1~20

パターン21~45

ここで見て取れるのは、以下のような特徴です。

  1. 月~日までの「買いっぱなし」がもっとも良い
  2. 単年でみて「買いっぱなし」より良いパターンが、ちょっとだけある
    1. 2012年:パターン23、24、30、31、37、38
    2. 2013年:パターン44
    3. 2014年:パターン38
    4. 2015年:パターン26、27、33、34、41、44
    5. 2016年:パターン38、40
    6. 2017年:パターン43
  3. 全期間合計すると「買いっぱなし」より良いものがない

けっきょく「買いっぱなし」が一番良さそうです。

 

4.「買のみ」のパターン

売りが悪影響をおよぼしている可能性を考えて、「買のみ」のパターンも検証してみます。

パターン1~20

パターン21~45

「売りの悪影響」という仮説のもとで、「買のみ」パターンを確認していきます。

  1. あいかわらず月~日までの「買いっぱなし」がもっとも良い
  2. 単年でみて「買いっぱなし」より良いパターンが同じ
    1. 2012年:パターン23、24、30、31、37、38
    2. 2013年:パターン44
    3. 2014年:パターン38
    4. 2015年:パターン26、27、33、34、41、44
    5. 2016年:パターン38、40
    6. 2017年:パターン43
  3. 全期間合計すると「買いっぱなし」より良いものがない
  4. 全体的に、「買と売」パターンより、「買のみ」パターンの方が良い

けっきょく「買いっぱなし」が一番ですね。

 

5.まとめ

前回まで行ってきた曜日ごとの検証では、買いでもっとも悪いのは日曜日でした(勝率とRRのバイオリングラフを参照)。

あらためて、「日曜日が良くない」という視点でみていくと、日曜日を売ったりトレードしないパターンの成績が良さげですね。

「これでトレードすれば儲かりそう!」というパターンは残念ながら見つけられませんでしたが、日曜日のトレードは注意したほうが良さそうだということが言えそうです。

次回は、このトレードパターンの検証を、市場規模が大きい10の仮想通貨で行っていこうと思います。

乞うご期待!

Wrote by「U」