トレード徹底検証「ダブル移動平均」編 2

 

過去の検証記事はコチラ!

 

ダブル移動平均を徹底検証。はたしてその検証結果は・・?

上のチャートは今回の「ダブル移動平均」のエントリーとイグジットを説明するためのものです。今回は、移動平均線のクロスで決済とエントリーを一気に行い、それ以外のストップは一切使用しません。

その検証結果はいかに・・!

 

検証の結果(表)

何はともあれ、まずは数字を!

 

資金の推移

今回の検証結果は、元金1000万円が現金資産で約11倍になっています。結果としてはそんなに飛び抜けて良いものではないですね。でも、他の手法にない良い特徴もありそうです。

 

年毎の売買成績

次に売買成績を年毎に分析したものです。勝率が52.8%、リスクリワード(RR)比が1.76倍。破産の確率は0%で、期待値はリスクの7.44倍です。期待値はすごく高いですが、これは長期の手法によく見られる特徴です。勝率100%の年があるのはスゴイですね。

 

銘柄別の売買成績

何と、ドル円は勝率100%です! 多分たまたまですが。取引数が200回と少なく、統計的に信用に足るデータとは言い難いですね。相変わらず、個々の銘柄では負け越してしまうものもあり、分散投資の重要度が良く分かります。

 

検証の結果(グラフ)

ここからはグラフとともに解説していきます!

 

資金の推移

推移としてはこんな感じです。

これも超長期の手法にある特徴ですが、保有期間が非常に長いため現金資産と純資産の差が大きくあります。約11倍になった手法だと前述しましたが、純資産の推移をみると2億円近くまで資産が増えていることが分かります。つまり、純資産ベースで考えると約20倍になっているということですね。

結果としては比較的大したものではないのですが、やはり初期の頃の値動きが見づらいので対数目盛のグラフも用意してみました。

これは縦軸を対数目盛にしています。詳しい解説はgoogle先生に譲るとして、ここでは誤解を恐れず簡単に紹介。対数目盛とは「指数関数的なグラフを直線的なグラフに直すために用いる目盛」です。よく分からなくても全然いいんです!とにかくこれで「全期間の増減」を確認しやすくなりました。

さて、現金資産の推移をみると横ばいの期間が多く、決済がめったに行われないことが分かりますね。そして、純資産の推移を見ると大きなドローダウンが1回しかないことが分かります。少ないですね、ドローダウン。

 

資金の推移(%)

これは単純にパーセントに直したものですね。動きは変わりません。現金ベースで約11倍、純資産ベースで約20倍になったことが分かりますね。

 

 

年毎の資産の推移(純資産・%)

これは純資産の年間損益です。年単位のドローダウンが最大で4割に抑えられているのも、比較的優秀です。しかし、大きな利益は少ないですね。

 

N(ポジションリスク)の推移

Nとはポジションリスクのことです。そのときの投資金に対して1日何パーセントのリスクを取っているのか。その推移を表しています。

2010年と2012年の変動が目立ちます。すでにポジションを保有している状態で突発的な大きな損失があるとこのような動きになります。また、ドルストレードな銘柄が多いのでドル円の値動きの影響も大きいですね。基本的にはしっかり機能していますが、原因が気になるところです。

 

Nの価値の推移

Nを算出するための投資金の推移です。緑のグラフの金額を元に資金管理とリスク管理をさせています。

 

ドローダウンの推移

他の手法に比べると、ドローダウンはちょっと大きめです。

 

ドローダウンの期間

期間は最長で2年とちょっと。これは他の手法よりも短いです。意外と優秀。長期の手法の中でも優秀です。

 

他の手法との比較

最後に他の手法と比較してみましょう。

資金推移の比較

この手法が、あまり良い成績ではないことが分かります。それでも、しっかり利益を出しているのですが・・。最大ドローダウンは、比較してみると意外と大きいですね。ふむ。

 

売買成績の比較

改めてみると、取引回数が最小です。ボリンジャーバンド・ブレイクアウトでかなり少ないなと思っていました、それ以上があるとは。。

 

総括

 

これまで、ここまで長期の手法を検証することをしてこなかったので、「ATRチャネルブレイクアウト」「ボリンジャーバンド・ブレイクアウト」「ダブル移動平均」の検証は非常に勉強になっています。やってみると「そうか、なるほど、そりゃあそうだ」となるのですが、やる前には思いもしなかった結果や推移を見せてくれます。

さてさて、次回以降は、実際のチャートでどんなエントリーとイグジットを行ったのかをしっかり見ていこうと思います!

それでは、今回も最後までお読みいただきありがとうございました^^!

(仕事人「U」)