トレード徹底検証「ダブル移動平均」編 1

 

過去の検証記事はコチラ!

 

本「タートル流 投資の魔術」より

さてさて、このシリーズもいよいよ5つ目の手法です!

引き続き、「伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の魔術」に掲載されているトレード手法の検証を再現していきます^^!

この本は、タートルズのひとりであったカーティス・フェイスによって書かれたもので、タートルズの手法の詳細や、いくつかのバックテストの検証結果が紹介されています。

「リスク・資金管理は同じ一定のスキームを使用し、エントリーとイグジットのスキームを変えながら検証した」という以下のバックテストを順番に再現している真っ最中^^!

  • ATRチャネルブレイクアウト
  • ボリンジャーチャネルブレイクアウト
  • ドンチャンチャネル
  • 時限付ドンチャン
  • ダブル移動平均
  • トリプル移動平均

これまで、上から順番に4つ再現してきました。銘柄や期間が違う分の結果こそ違えど、それぞれの手法の特性をしっかり再現できてきていると思います!

そして、今回検証するのは「ダブル移動平均」――。つまり、移動平均線の2本使いです!

ちなみに、ボクが一番最初に知ったテクニカル分析での売買方法もこれでした。最初教わったときは「これを使えば絶対に儲かるじゃん!!!」と思ったものです・・(現実は全然違いましたが)。

「ダブル移動平均」編・第1回のこの記事では、手法の解説をします^^

ほとんどのルールはこれまでの手法と同じですが、この記事から読み始める方のためにもすべて掲載します。変更点は赤字にしています!

 

ダブル移動平均と検証の基本的なルール

 

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

  • 1年ごとの管理とする(1月スタート)
  • 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
  • 1ユニット = 投資金の0.5% = ATR20 = 1回のトレード量(以下、「1N」)
      ――1日あたりの1銘柄のリスクを0.5%にしている!ということです^^
  • ユニットで分散投資をする
    • 単一銘柄で4Nまで
    • 強相関の銘柄は6Nまで
    • 中相関の銘柄は10Nまで
    • 買いの銘柄は12Nまで
    • 売りの銘柄は12Nまで
    • 全体で最大24Nまで
        ――「相関」というのは似た動きをするかどうかということ

 

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

  • 350日指数平滑移動平均線(EMA350)
  • 100日指数平滑移動平均線(EMA100)

 

エントリーとイグジットのシグナル

シグナル

この検証のシグナルは、これ以上ないくらいにシンプルです。エントリーもイグジットも2本の移動平均線のクロスで行われます。いわゆる途転(どてん)とかReversingEntryと言われるものです。

  1. 前日に移動平均線がクロスしたことを確認
  2. 移動平均線がクロスした方向に途転(ReversingEntry)

短期線が長期線を上抜けたら(ゴールデンクロス)、それまでのポジションを決済し買いでエントリーします。下抜けた場合はその逆です。

これまでの検証と同じで分散投資とピラミッティングも行っています。なので、すべてのシグナルでエントリーするわけではありません。上の図の2016年のシグナルのように、他の銘柄のエントリー状況で見送るケースも多くあります。

 

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングというのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

  • エントリーの価格から 2分の1N プラス方向に動いたら追加
  • 1回につき 1N追加する
  • 1銘柄につき最大4N(タートルズは「ロード」という)

 

検証市場

  • 株価指数
    • 日経225
    • NYダウ
    • FTSE(イギリス株価指数)
    • DAX(ドイツ株価指数)
    • HSI(香港ハンセン指数)
  • 為替
    • 米ドル/円
    • ユーロ/米ドル
    • ポンド/米ドル
    • 豪ドル/米ドル
    • スイスフラン/米ドル
  • 海外商品
    • NY金
    • NY白金
    • NYパラジウム
    • WTI原油
    • シカゴコーン

流動性を鑑みて、独断と偏見で選んでいます。もちろん、本に掲載されている銘柄とは違います。本の方が検証の銘柄数が多いため、分散の効果も高くリスクを抑えられていると考えられます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回の検証のルールは、攻撃的とも言えるほどにシンプルです。この記事を読んでいる方の中には「移動平均線2本だけで大した結果になるわけがない」と考える人も多いと思います。しかし(!)、この検証の結果は「そんな人ほど驚く」ものになっています!

結果の詳細は次回以降、詳しく掲載していきますので、ぜひ楽しみにお待ちください^^ それでは、今日はこのあたりで!

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

(仕事人「u」)