仕事人「U」のトレード徹底検証 タートルズ編②

まずは前提のお話

結果の解説に入る前に、まずは検証方法と今回の手法のルールをちょっとだけご紹介します。

検証方法

ボクの検証方法は、かなり特殊です(多分)。なぜなら、自分で検証のプログラムを組んでいるからです。

なぜ、そんなことをするようになったのか――

それは、機能が物足りなかったからです。やりたいことができなかったので、自分でつくってみたのです。おかげさまで、今ではかなり自由にテストすることができています。

単にトレードエッジを測るだけならエクセルでちゃちゃっとできちゃいますが、「タートルズの資金管理やリスク管理が本当に有効なのか」を検証しようと思うと、既存の検証ツールでは(ボクが知る限り)難しいように思います。

検証のルール

ここで、今回の検証のルールをご紹介します!

「ユニット」にもとづいた資金管理とリスク管理

  • 1年ごとの管理とする(1月スタート)
  • 年間の累計損益がマイナスの場合、その損失額は倍の計上とする
  • 1ユニット = 投資金の1% = ATR20 = 1回のトレード量(以下、「1N」)
    • (↑1回のトレードで1%のリスクしかとらないよ!ということです^^)
  • ユニットで分散投資をする
    • 単一銘柄で4Nまで
    • 強相関の銘柄は6Nまで
    • 中相関の銘柄は10Nまで
    • 買いの銘柄は12Nまで
    • 売りの銘柄は12Nまで
    • 全体で最大24Nまで
    • (「相関」というのは似た動きをするかどうかということです^^)

エントリーのルール

使用するテクニカル分析

  • 300日指数平滑移動平均線(以下、「EMA300」)
  • 50日指数平滑移動平均線(以下、「EMA50」)
  • 20日ドンチャンチャネル(Donchian Channel :HLBand :Price Channel)

ドンチャンチャネルとは

ハイローバンドとも呼ばれています。何にも難しいことはなくて、ただの最高値と最安値のバンドです。今回使用するのは過去20日の最高値と最安値。最高値を上抜ければ買いエントリーで、最安値を下抜ければ売りエントリーです^^

エントリーのシグナル

  • EMA50>EMA300 のときは ドンチャンチャネルの買いエントリーのみ
  • EMA50<EMA300 のときは ドンチャンチャネル の売りエントリーのみ

ピラミッティングの条件と量

ピラミッティングっていうのは、プラス方向に価格が動いた後にポジションを増やすことをいいます。調子が良い銘柄はどんどん追加していきます^^

  • エントリーの価格から 2分の1N プラス方向に動いたら追加
  • 1回につき 1N追加する
  • 1銘柄につき最大4N(タートルズは「ロード」という)

ロスカット(損切り)

最初の損切りライン

  • エントリーの価格から 2N(2ATR)マイナス方向を損切りラインとする

トレーリングストップ

  • 追加の価格から 2N(2ATR)マイナス方向を銘柄すべての損切りラインとする

利益確定

使用するテクニカル分析

  • 10日ドンチャンチャネル(Donchian Channel :HLBand :Price Channel)

検証市場

  • 株価指数
    • 日経225
    • NYダウ
    • FTSE(イギリス株価指数)
    • DAX(ドイツ株価指数)
    • HSI(香港ハンセン指数)
  • 為替
    • 米ドル/円
    • ユーロ/米ドル
    • ポンド/米ドル
    • 豪ドル/米ドル
    • スイスフラン/米ドル
  • 海外商品
    • NY金
    • NY白金
    • NYパラジウム
    • WTI原油
    • シカゴコーン

今日のまとめ

うーむ、あらためて文字にしてみると、なかなかボリューミーですね。

急遽予定変更で、次回はイラストをたくさん使って視覚的に解説してみようと思います!!